urban ETF Strategie mit Dividenden und ATR-Balancing

Eine Sache ist mir noch nicht ganz klar, du möchtest jeweils ein Drittel deines Kapitals in die unterschiedlichen ETFs investieren. Wie machst du das dann aber mit dem ATR rebalancing? 
Also wie passt du deine Positionsgrößen dann an?

Doch, das ist sehr klar. Sie wird so bestimmt das jede Position den gleichen Betrag schwankt, also den gleichen Betrag als ATR hat.

Die Formel sehr einfach, ungefähr so: Man dividiert jeweils den Wert durch ATR, zählt alle diese Werte zusammen und investiert dann pro Wert den entsprechenden Teil. Nehmen wir an Du hast die Werte 4, 6 und 8 und die atr 1,3,2, dann hättest Du die Divisoren 4, 2 und 4. ergibt zusammen 10. Du würdest also 40% in den ersten, 20% in den zweiten und 40% in den dritten Wert investieren. Das habe ich diesen Monat übrigens bereits gemacht in der Simulation, waren ja US Aktien und Immobilien investierbar.

Der springende Punkt ist: wenn Anleihen sich qualifizieren so werden die Investitionen in volatileren Märkten zurück gefahren, so dass jeder Markt auf die Vergangenheit bezogen die gleiche Schwankung haben würde.

Performance per heute: ungehebelt -0.02%, Hebel drei -0.54%.

Wow, ganz schön was gelaufen in letzter Zeit.

Aktuell minus 3.08% ungehebelt und minus 9.92% mit Hebel 3.

Historisch gesehen sind wir zwar noch unter den Verwerfungen von 2008, aber dort war diese Strategie nicht investiert; hat glaube ich nur einen relativ kleinen Verlust gemacht damals.
   
Wenn heute Stichtag wäre so dürfte man nur noch in Anleihen sein. Aber irgendwie habe ich dort auch kein so gutes Gefühl, die Zinsen steigen ja auch.

Wir werden sehen. Hier testen wir ja eine mechanische Strategie die sich nicht nach Gefühlen richtet...

Wow, ganz schön was gelaufen in letzter Zeit.

Aktuell minus 3.08% ungehebelt und minus 9.92% mit Hebel 3.

Historisch gesehen sind wir zwar noch unter den Verwerfungen von 2008, aber dort war diese Strategie nicht investiert; hat glaube ich nur einen relativ kleinen Verlust gemacht damals.

Wenn heute Stichtag wäre so dürfte man nur noch in Anleihen sein. Aber irgendwie habe ich dort auch kein so gutes Gefühl, die Zinsen steigen ja auch.

Wir werden sehen. Hier testen wir ja eine mechanische Strategie die sich nicht nach Gefühlen richtet...

Kann ich so bestätigen.
gatowman

VTI am 24.12. ex-Dividend, $0.7209
BIL am 18.12. ex-Dividend, $0.16

Cash ungehebelt also jetzt 8160, gehebelt -100443

Performance ungehebelt -3.71%, Hebel 3 -12.03%

VTI am 24.12. ex-Dividend, $0.7209
BIL am 18.12. ex-Dividend, $0.16

Cash ungehebelt also jetzt 8160, gehebelt -100443

Performance ungehebelt -3.71%, Hebel 3 -12.03%

Ähnliches Ergebnis, nur noch Bonds im Markt.
Gesamt Performance -12,55%

Sorry für den etwas verspäteten Bericht der auch  noch um einen Börsentag nicht stimmt. Bin in den Bergen von Spanien mit wenig Internet...

Performance 2018 ungehebelt -3.91%, gehebelt -12.69%. Enthält den 2. Januar.

Aufträge später, muss gleich weg...

OK, diesen Monat sind nur Bonds investierbar (seltsam...).

Aufträge ungehebelt: 
sell 423 VNQ MOC
sell 232 VTI MOC
buy 400 BND MOC
buy 400 BIL zum ask wenn spread gleich 1 Cent


Aufträge gehebelt:
sell 1313 VNQ MOC
sell 720 VTI MOC
buy 1100 BND MOC

Ausführungen und Portfolio:

ungehebelt
Cash alt 8160
sld 423 VNQ@73.46, Kommission $5, plus 31068
sld 232 VTI@124.77, Kommission $3, plus  28943
bot 400 BND@79.68, Kommission $4, minus 31876
bot 400 BIL@91.48, Kommission $4, minus  36596

Portfolio: Cash -301, BND 400, BIL 700

Hebel 3
Cash alt -100443
sld 1313 VNQ@73.46, Komm $14, plus 96439
sld 720 VTI@124.77, Komm $8, plus 89826
bot 1100 BND@79.68, Komm $11, minus 87659

Portfolio: Cash -1837, BND 1100

Whipsaw Situation bei Immobilien. Heute wären Immobilien ohne Dividenden sogar wieder auf Kauf gerutscht. Die letzten 9 Signale hätten Verluste generiert. Zeigt dass es sich beim urban System auch lediglich um ein Trendsystem handelt, wenn auch ein relativ langsames.