urban ETF Strategie mit Dividenden und ATR-Balancing

hab gerade mal in die TWS geschaut zum VNQ und ich darf ihn nicht kaufen (da ich Retailkunde bin und somit MIFID II bla bla ...   ). Was natürlich alles geht (wie bei allen diesen betroffenen Produkten: Ich kann mir das Teil mit Hilfe von Optionen ins Depot holen, da natürlich nur in 100'er Stückelung was bei 79$*100 schon nicht immer paßt. Und was auch geht: Ich kann mir CFD für das Ding kaufen, dann natürlich in normaler 1'er Stückelung. Das geht weil IB für ihre CFD's ein KID hat. Nachteile: Etwas mehr Margin als der ETF und etwas mehr Kosten (hab gerade geschaut, im Moment zahlt man 3,18% p.a. Zinsen).

Diese Strategie kann man auch abgewandelt mit UCITS ETFs nachbilden

Diese Strategie kann man auch abgewandelt mit UCITS ETFs nachbilden

Danke für den Tip!

Leider kenne ich mich im Universum der ETFs nicht so gut aus, finde alles sehr unübersichtlich  
Habe mal auf verschiedenen Seiten versucht, hier Alternativen zu finden, mit welchen man auch als EU-Bürger diese Strategie nachbilden könnte.
Leider erfolglos   

Ich hab z.B. keinen einzigen Ersatz für den VTI (US All Stocks) gefunden. Es gibt zwar jeden Schmarrn im Angebot den kein Mensch braucht, wie z.B. einen ETF auf "Social Responsibility", aber einen einfachen US All Cap gibts nicht ??

Oder bin ich einfach zu blöd ?

Ich würde mir überlegen zumindest für die gehebelte Variante nur den SP500 zu nehmen. Da gibt es fast beliebig Instrumente, vor allem das ES Future. Der Unterschied ist nicht so wahnsinnig:

Diese Strategie kann man auch abgewandelt mit UCITS ETFs nachbilden

Danke für den Tip!

Leider kenne ich mich im Universum der ETFs nicht so gut aus, finde alles sehr unübersichtlich  
Habe mal auf verschiedenen Seiten versucht, hier Alternativen zu finden, mit welchen man auch als EU-Bürger diese Strategie nachbilden könnte.
Leider erfolglos   

Ich hab z.B. keinen einzigen Ersatz für den VTI (US All Stocks) gefunden. Es gibt zwar jeden Schmarrn im Angebot den kein Mensch braucht, wie z.B. einen ETF auf "Social Responsibility", aber einen einfachen US All Cap gibts nicht ??

Oder bin ich einfach zu blöd ?

Ishares bietet etliches an, z.B. auf MSCI-USA. Haben aber auch ETFs auf SP500, Small Caps, etc im Angebot.

https://www.ishares.com/uk/individual/en...-ucits-etf

Ishares bietet etliches an, z.B. auf MSCI-USA. Haben aber auch ETFs auf SP500, Small Caps, etc im Angebot.

https://www.ishares.com/uk/individual/en...-ucits-etf

Cool, vielen Dank. Die expense Ratio sieht da ja nicht schlecht aus. Wie aber ist die Liquidität? Man muss bei dieser Strategie ja mit bis zu 6 Aufträgen pro Monat rechnen, wenn man da jedesmal zu viel spread bezahlt geht ein schöner Teil des Gewinns drauf.

Irland ist bestimmt auch gut für Quellensteuern, oder?

Morgen ist der erste Monat vorbei. Am zweiten Handelstag des neuen Monats entscheiden wir wie die neue Verteilung wird. Ich denke wenn die Unterschiede weniger als 10 Prozent betragen lasse ich die Positionen stehen.

Bis jetzt sieht das gar nicht so schlecht aus, als einziger Markt waren ja Immobilien investierbar (bei der Original urban Strategie gar nichts). Und das ausgewählte Immobilien ETF ist diesen Monat recht gut gelaufen:

   

Bis jetzt ungehebelt 1.46% und mit Hebel 3 4.14%.

Bonds sind noch knapp 10 Cents unter der MA, aber da kommen glaube ich am ersten noch Dividenden dazu, wir entscheiden also am zweiten Handelstag. Der Chart hier wird sich noch positiv verändern, da die Dividende bei allen vorherigen Monaten abgezogen wird (ein wichtiger Unterschied zur Original urban Strategie):
   

US Aktien sind auch ganz knapp dran. Wird sich morgen entscheiden:
   

Rohstoffe sind diesen Monat regelrecht abgestürzt:
   

Und auch nicht-US Aktien sehen eher schlecht aus. Sind zwar auch ein bisschen gestiegen diesen Monat, aber immer noch weit vom 10-Monats Durchschnitt entfernt:
   

hab gerade mal in die TWS geschaut zum VNQ und ich darf ihn nicht kaufen (da ich Retailkunde bin und somit MIFID II bla bla ...   ). Was natürlich alles geht (wie bei allen diesen betroffenen Produkten: Ich kann mir das Teil mit Hilfe von Optionen ins Depot holen, da natürlich nur in 100'er Stückelung was bei 79$*100 schon nicht immer paßt. Und was auch geht: Ich kann mir CFD für das Ding kaufen, dann natürlich in normaler 1'er Stückelung. Das geht weil IB für ihre CFD's ein KID hat. Nachteile: Etwas mehr Margin als der ETF und etwas mehr Kosten (hab gerade geschaut, im Moment zahlt man 3,18% p.a. Zinsen).

Ich habe die Vanguard ETF an der Berliner Börse kaufen können, bis auf den Powershares Commodity, da habe ich den Ishares Commodity US46428R1077 genommen, ich handel das System aber nicht mehr real.
@CubanPete Du nimmst die Kurse der US Börsen in USD?
Ich bekomme über Taipan die Kurse der Berliner Börse, da stehen die US Aktien, Immos und Bonds >MA10.

gatowman

hab gerade mal in die TWS geschaut zum VNQ und ich darf ihn nicht kaufen (da ich Retailkunde bin und somit MIFID II bla bla ...   ). Was natürlich alles geht (wie bei allen diesen betroffenen Produkten: Ich kann mir das Teil mit Hilfe von Optionen ins Depot holen, da natürlich nur in 100'er Stückelung was bei 79$*100 schon nicht immer paßt. Und was auch geht: Ich kann mir CFD für das Ding kaufen, dann natürlich in normaler 1'er Stückelung. Das geht weil IB für ihre CFD's ein KID hat. Nachteile: Etwas mehr Margin als der ETF und etwas mehr Kosten (hab gerade geschaut, im Moment zahlt man 3,18% p.a. Zinsen).

Ich habe die Vanguard ETF an der Berliner Börse kaufen können, bis auf den Powershares Commodity, da habe ich den Ishares Commodity US46428R1077 genommen, ich handel das System aber nicht mehr real.
gatowman

Das ist sehr interessant, Du hast dieses System real gehandelt?

Haben sich Deine Erträge ungefähr mit den Backtests auf der Seite von urban gedeckt? http://www.urban-stocks.com/marktrotatio...ktrotation

Für die US ETF finden sich ja meistens zugelassene Pendente die in Irland registriert sind. Wie sieht es dort mit der Quellensteuer aus? Früher war Irland ja davon befreit, aber nach der Rettungsaktion durch die EU mussten sie wohl auch so was einführen?

Ich simuliere hier ja nicht das urban System sondern ein System mit zwei wichtigen Aenderungen: die Dividende wird miteinbezogen (was dazu geführt hat dass wir diesen Monat Immobilien halten konnten) und die Verteilung erfolgt nach ATR und nicht nach Wert (was bis jetzt noch keinen Unterschied machte). Und ich teste Hebel eins und Hebel drei.

Falls jemand hier die Möglichkeit hat dieses System zurück zu testen wäre ich natürlich dankbar, ich mache ja nur den Vorwärts Test.

hab gerade mal in die TWS geschaut zum VNQ und ich darf ihn nicht kaufen (da ich Retailkunde bin und somit MIFID II bla bla ...   ). Was natürlich alles geht (wie bei allen diesen betroffenen Produkten: Ich kann mir das Teil mit Hilfe von Optionen ins Depot holen, da natürlich nur in 100'er Stückelung was bei 79$*100 schon nicht immer paßt. Und was auch geht: Ich kann mir CFD für das Ding kaufen, dann natürlich in normaler 1'er Stückelung. Das geht weil IB für ihre CFD's ein KID hat. Nachteile: Etwas mehr Margin als der ETF und etwas mehr Kosten (hab gerade geschaut, im Moment zahlt man 3,18% p.a. Zinsen).

Ich habe die Vanguard ETF an der Berliner Börse kaufen können, bis auf den Powershares Commodity, da habe ich den Ishares Commodity US46428R1077 genommen, ich handel das System aber nicht mehr real.
gatowman

Das ist sehr interessant, Du hast dieses System real gehandelt?

Haben sich Deine Erträge ungefähr mit den Backtests auf der Seite von urban gedeckt? http://www.urban-stocks.com/marktrotatio...ktrotation

Für die US ETF finden sich ja meistens zugelassene Pendente die in Irland registriert sind. Wie sieht es dort mit der Quellensteuer aus? Früher war Irland ja davon befreit, aber nach der Rettungsaktion durch die EU mussten sie wohl auch so was einführen?

Ich simuliere hier ja nicht das urban System sondern ein System mit zwei wichtigen Aenderungen: die Dividende wird miteinbezogen (was dazu geführt hat dass wir diesen Monat Immobilien halten konnten) und die Verteilung erfolgt nach ATR und nicht nach Wert (was bis jetzt noch keinen Unterschied machte). Und ich teste Hebel eins und Hebel drei.

Falls jemand hier die Möglichkeit hat dieses System zurück zu testen wäre ich natürlich dankbar, ich mache ja nur den Vorwärts Test.

Ich habe das Sys nur wenige Monate gehandelt, da die Umsätze an der Berliner Börse sehr mager waren, leider.
Zur Qualität des Backtest kann ich nichts sagen, leider.

gatowman