US Aktien System live auf Collective2

Den Profit-Faktor hatte ich (leider) nie so wirklich berücksichtigt und bin jetzt etwas erschrocken wie schlecht er ist.
Von April 1999 - heute liegt er bei 1,6.
Von Oktober 2003 - heute immerhin bei 1,9. (Oktober 2003 war die lange Seitwärtsphase zu Ende)
Wenn ich die Tradeanzahl Beschränkung herausnehme, komme ich auf etwas über 1,8 von April 1999 - heute. Habe dann aber das Problem, dass die Tradegröße extrem sinkt, weil ich zu jederzeit, damit rechnen muss, dass alle Trades eingegangen werden müssen!

Durchschnittliche Haltedauer sind 8,6 Tage.

Obwohl ich etwas enttäuscht über den schlechten Profit-Faktor bin, habe ich einen weitere großen Schritt getan. Vorerst aber auch den letzten.
Ich habe mein Kapital noch mal fast verdoppelt mit Hilfe von einem Kredit über 30.000€. Collective2 wird heute noch die Strategie auf 76.000$ anpassen. 

Selbstverständlich hätte ich auch einfach den Hebel erhöhen können. Aber wenn der Hebel zu krass ist und es einen etwas größeren DrawDown gibt, kann das schnell in einem Margin Call enden. Deswegen der Weg über einen Ratenkredit. Läuft über 120 Monate, sodass es im Monat 308,78€ sind. Das Geld wird aus den monatlichen Einnahmen aus meinem Hauptberuf kommen. Sollten die privaten Ausgaben deutlich steigen, werde ich zuerst meine ETF-Sparpläne über 300€ canceln. Sollte das System nicht zufriedenstellend funktionieren und ich stelle es ein, zahle ich den Kredit zurück. Sofern dann noch genug Geld da ist 
Will sagen: Dieser Kredit ist jetzt keine Belastung die bei der nächsten Schwierigkeit zum Problem wird. Sollte mein Handelssystem komplett versagen, werde ich die nächsten 10 Jahre weiterhin über 300€ pro Monat als Lehrgeld bezahlen. Von "All-In" bin ich hier noch ein gutes Stück entfernt.
Ich möchte aber die Chance nutzen früher meine Ziele zu erreichen!

Sehr vielen Dank für deine Einblicke.
Respekt für deine vollumfängliche Programmierung in JAVA.

Auch wenn du bereits (schlechte) Erfahrungen mit CFD´s gemacht hast möchte ich nochmal nachhaken, warum das keine Option ist, wird doch dadurch das eingesetzte Kapital erheblich minimiert.
Als Retail-Client für regulierte Märkte kann das benötigte Kapital auf Aktien um Faktor 5 reduziert werden, in unregulierten Märkten mit höherem Faktor ohne Nachschußpflicht.
Gerade für Algo-Systementwicklung ist das ein hervorragendes tool.
Spreads sind mittlerweile bei renommierten Brokern akzeptabel, Swap(Overnight)-Kosten gerade bei längeren Halteauern sind zu berücksichtigen.
Noch besser eignen sich Cent-Konten, wo mit sehr kleinem Einsatz unter realen Bedingungen gehandelt werden kann.

Bzgl. Profit-Faktor, ich denke entscheidend ist, dass überhaupt eine konstante positive Entwicklung vorhanden ist, welche entsprechend optimiert und skaliert werden kann.
Dahin zu kommen ist eine Herausforderung, auch wenn es vielleicht einfachere Wege gibt.

Sehr vielen Dank für deine Einblicke.
Respekt für deine vollumfängliche Programmierung in JAVA.

Auch wenn du bereits (schlechte) Erfahrungen mit CFD´s gemacht hast möchte ich nochmal nachhaken, warum das keine Option ist, wird doch dadurch das eingesetzte Kapital erheblich minimiert.
Als Retail-Client für regulierte Märkte kann das benötigte Kapital auf Aktien um Faktor 5 reduziert werden, in unregulierten Märkten mit höherem Faktor ohne Nachschußpflicht.
Gerade für Algo-Systementwicklung ist das ein hervorragendes tool.
Spreads sind mittlerweile bei renommierten Brokern akzeptabel, Swap(Overnight)-Kosten gerade bei längeren Halteauern sind zu berücksichtigen.
Noch besser eignen sich Cent-Konten, wo mit sehr kleinem Einsatz unter realen Bedingungen gehandelt werden kann.

Bzgl. Profit-Faktor, ich denke entscheidend ist, dass überhaupt eine konstante positive Entwicklung vorhanden ist, welche entsprechend optimiert und skaliert werden kann.
Dahin zu kommen ist eine Herausforderung, auch wenn es vielleicht einfachere Wege gibt.

Die schlechten Erfahrungen mit CFD's sind aber nicht auf das Instrument CFD's zurückzuführen, sondern auf mein schlechtes System damals.
Ich kenne mich mit Optionen so gut wie gar nicht aus. Allerdings frage ich mich, ob ich mein System damit überhaupt umsetzen kann?
Kann ich zu jederzeit bei einer Option den zugrundeliegenden Preis der Aktie kaufen/verkaufen? Wenn ich also bei einer Aktie eine Limit Order bei 50$ habe, wird meine Options Limit Order dann auch gefillt?
Sollten alle Voraussetzungen erfüllt werden wäre das natürlich auch eine Möglichkeit. Allerdings sehe ich da noch nicht wirklich einen Vorteil?

Zum System: Heute gibt es 2 Long Limit Orders (CHTR und SWK). 
Den BAX Trade den ich am 25.07 geschlossen hatte, damit ich das C2 Konto anpassen kann, habe ich gestern wieder eröffnet.

Die schlechten Erfahrungen mit CFD's sind aber nicht auf das Instrument CFD's zurückzuführen, sondern auf mein schlechtes System damals.
Ich kenne mich mit Optionen so gut wie gar nicht aus. Allerdings frage ich mich, ob ich mein System damit überhaupt umsetzen kann?
Kann ich zu jederzeit bei einer Option den zugrundeliegenden Preis der Aktie kaufen/verkaufen? Wenn ich also bei einer Aktie eine Limit Order bei 50$ habe, wird meine Options Limit Order dann auch gefillt?
Sollten alle Voraussetzungen erfüllt werden wäre das natürlich auch eine Möglichkeit. Allerdings sehe ich da noch nicht wirklich einen Vorteil?

Zum System: Heute gibt es 2 Long Limit Orders (CHTR und SWK). 
Den BAX Trade den ich am 25.07 geschlossen hatte, damit ich das C2 Konto anpassen kann, habe ich gestern wieder eröffnet.

Fürchte du hast mich mißverstanden, ich spreche nicht von "Aktien-Optionen", die sind für Algo-Entwickler sicher ungeeinget.

CFD´s sind Instrumente zum Erzielen von Kursdifferenzen (long/short), was ja bei jedem Trade der Fall ist.
Sämtliche Orderarten und Indikatoren aus der Toolbox der Handelsplattform lassen sich 24/7 auf CFD´s umsetzen.

Ich selbst habe mich früher mit "KnockOut-Zertifikaten" und "Optionsscheinen" befasst und bin darüber zu den CFD´s gekommen.
Sehr hilfreich war für mich die kostenfreie Ausbildungserie "from Zero to Hero" von AdmiralMarkets:
https://www.youtube.com/watch?v=VfOr7V2m...DPxLbjym6X

Absolut empfehlenswert, wenn du dich näher damit beschäftigen und deinen Kapitaleinsatz reduzieren willst.

Fürchte du hast mich mißverstanden, ich spreche nicht von "Aktien-Optionen", die sind für Algo-Entwickler sicher ungeeinget.

CFD´s sind Instrumente zum Erzielen von Kursdifferenzen (long/short), was ja bei jedem Trade der Fall ist.
Sämtliche Orderarten und Indikatoren aus der Toolbox der Handelsplattform lassen sich 24/7 auf CFD´s umsetzen.

Ich selbst habe mich früher mit "KnockOut-Zertifikaten" und "Optionsscheinen" befasst und bin darüber zu den CFD´s gekommen.
Sehr hilfreich war für mich die kostenfreie Ausbildungserie "from Zero to Hero" von AdmiralMarkets:
https://www.youtube.com/watch?v=VfOr7V2m...DPxLbjym6X

Absolut empfehlenswert, wenn du dich näher damit beschäftigen und deinen Kapitaleinsatz reduzieren willst.

OK, ja da haben wir aneinander vorbeigeredet. CFD's kenne ich auch gut. 
Allerdings handle ich bei IB direkt die Aktien mit einem Margin Konto. Da sehe ich keinen Vorteil zu den CFDs. Bei einem Cash Konto, wo 100% vom Kauf/Verkauf Wert hinterlegt werden muss, stimme ich Dir zu. Aktuell handle ich ja schon einen Hebel von 3.5. Mehr muss es auch gar nicht sein, sonst schlägt der DD zu krass zu!

Was eine Alternative wäre, wäre eine Plattform wo ich Bruchteile handeln kann. Das geht dann vermutlich nur mit CFDs. Wobei IB auch die Bruchteile Funktion hat, aber diese Funktion ist leider nicht über die API möglich und es können auch nicht alle Orderarten verwendet werden. Außerdem handle ich dort aktuell mein gesamtes Kapitel für das System, daher brauche ich dort die Bruchteile nicht zwingend. Das wäre nur um das System noch auf einer anderen Plattform anzubieten, wo Interessierte die Signale kaufen können.
Wenn es also eine Plattform gibt, wo ich alle SP500 Aktien handeln kann, zusätzlich mit Bruchteilen und Social Trading würde ich da mein System auch laufen lassen, sofern ich die Ordereingaben irgendwie automatisieren kann. Über Wealth Signals funktioniert mein "Bot" bis jetzt ohne Probleme :-)

Richtig gut wäre noch ein wikifolio, aber dort fehlen mir einfach die richtigen Instrumente...dort müsste ich für jeden Trade ein passenden Zertifikat haben. Das müsste dann auch alles automatisch laufen. Ich kann ja schlecht an Spitzentagen über 100 passende Zertifikate raussuchen...

Alles klar.
Mit dem IB Margin Konto wiederum kenne ich mich nicht aus.

Den Profit-Faktor hatte ich (leider) nie so wirklich berücksichtigt und bin jetzt etwas erschrocken wie schlecht er ist.
Von April 1999 - heute liegt er bei 1,6.

Finde den PF von 1,6 jetzt gar nicht so schlecht.
Interpretationsweise: je eingsetzten Euro bekommt man 1,6€ zurück.

Hängt natürlich stark von der Laufzeit und dem Risiko ab.
Zieht man den Aktienmarkt mit im Schnitt 10% Jahresperformance heran entspräche das wohl einem PF von 1,1 - den es zu schlagen gilt.

Alles klar.
Mit dem IB Margin Konto wiederum kenne ich mich nicht aus.

Ist ähnlich zu einem CFD Konto. Es gibt eine Einstiegsmargin die hinterlegt werden muss. Allerdings ist es bei IB aktuell so das eine "Portofolio-Margin" jeden Tag berechnet wird. Grob umschrieben: IB gibt vor wie viel % Margin für jede Position hinterlegt werden muss. Für Coca Cola deutlich weniger als für GameStop. Dann ermitteln sie noch den Zusammenhang mit allen Positionen im Depot und dann kommt deine persönliche Tages bzw. Nachtmargin raus.
So kann je nach Vola an einem Tag die Margin recht niedrig sein und an einem anderen ziemlich hoch. Im Corona Crash haben sie, mein ich pauschal über 50% draufgeschlagen wer da überhebelt war, hatte ein Problem...

Zum System:
Weiter ziemlich ruhig, es gab jeden Tag 2 Orders aber die wurden nicht gefillt.

Sollte jemand Interesse am System haben, aber nicht über C2 oder WealthSignals die Signale beziehen, kann er/sie sich gerne melden. Ad Hoc könnte ich für die angepasste WealthSignals Strategie einen E-Mail Verteiler aufsetzen, der immer einige Stunden vor US Open verteilt wird.

Kurzer Zwischenstand.
Die letzten Tage war es ziemlich ruhig. Es sind aktuell nur 2 Long Trades offen, die leicht im Minus sind.
Heute gibt es 7 neue Long Orders! Dafür muss es aber nach dem Open noch mal ein gutes Stück runter gehen, damit die gefillt werden.
Ansonsten gibt es einen neuen Link für das WealthSignals System, dort musste ich noch mal was anpassen.
https://www.wealthsignals.com/Strategy/D...cks-nLZu68
Dort ist aktuell nur ein Trade offen, dort gibt es heute natürlich auch 7 Long Orders.

Hier der aktuelle Chart von meinem System. Ich werde spätestens immer am Anfang des Monats hier einen kurzen Bericht und die Performance aufzeigen.
Spannend wird jetzt die saisonal schlechte Zeit im September. Durchschnittsrendite aus meinem Backtest für den September war 2,1% ist also leicht schlechter als der gesamte Monatsdurchschnitt von 2,8%. Der schlechteste September war 2011 mit -14,35%. Der S&P500 verlor im September -7,4%. Allerdings läuft mein System mit einem Hebel von 3.5, hätte man im September den S&P500 auch mit einem 3.5er Hebel gehandelt wären es -25,9% gewesen.
Bin gespannt was dieses Jahr passiert :-)

"Subscribers" habe ich bei C2 noch keine. Aktuell 1 Anwender der mein System bei C2 simulisiert.
Meine Erwartung und Hoffnung ist allerdings das nach über 6 Monaten (also ab November) der ein oder andere meinem System folgt, sofern die Performance weiter so bleibt.

Nach dem deutlichen Down Move am Freitag kommt jetzt wieder richtig Musik rein. Vor dem Down Move konnte noch eine Position (WBD) im plus geschlossen werden. Eine weitere Position (MRNA) hat am Freitag den maximalen Verlust erreicht und wird heute spätestens mit dem Close geschlossen. Mein System hat also von dem Down Move kaum etwas mitgenommen (1 Position von max. 60 möglichen).
Heute gibt es aber wieder 14 neue Limit Long Orders. Dafür muss es aber nach dem Open wieder deutlich runtergehen, damit sie gefillt werden.
Meine anderen "Sicherheits-Indikatoren" sind fast am Anschlag. Ich gehe davon aus, wenn es heute noch mal einen -2% Tag im SP500 gibt, dass es dann in den nächsten Tagen keine weiteren Long Orders geben wird. Sollten wir in den nächsten 3 Tagen noch mal so einen Move sehen wie am Freitag kann es auch gut sein, dass die "Reißleine" gezogen wird und erst mal alle Long Trades geschlossen werden.
Sehr spannend und sehr gute Bewährungsprobe für mein System! Passen die Parameter der letzten 23 Jahre auch heute?

Ich habe am Wochenende teilweise mit mir gerungen, ob ich nicht schlauer bin als mein System...und das ich keine neuen Long Orders freigebe...
Habe mich dann aber ganz klar dagegen entschieden! Ein System bringt nix, wenn man selber eingreift!! Genau dafür ist ein System da. Emotionen und persönliche Meinung AUS!

Der August war ein sehr ruhiger Monat in meinem System.
Anzahl geöffneter Trades: 14 (davon 9 am 30. und 31. August)
Anzahl geschlossener Trades: 4 (3 Gewinner, 1 Verlierer)
G/V geschlossene Trades absolut: 317$
G/V geschlossene Trades prozentual auf das Gesamtkapital: 0,43% 
G/V inkl. offener Positionen absolut: -768$
G/V inkl. offener Positionen prozentual: -0,6%

C2 Subscriber: 0
C2 Simulations: 5
C2 Einnahmen: 0$ (99$ zahle ich jeden Monat, also eigentlich -99$)


Aktuell sind 10 von 60 Long Trades offen. Die Trades liegen aktuell inkl. schlechter Vorbörse zwischen -8,7% und +0,21%.
Heute gibt es erneut 29 Long Orders. 
Sollte der VIX heute ca. über 30 schließen gibt es für morgen keine neuen Long Orders. Der ein oder andere Trade könnte morgen wieder geschlossen werden, wenn er heute intraday die -9% zu meinem Tradeeinstieg erreicht hat.

Wie erwartet könnte der September eine gute Bewährungsprobe für mein System werden. Eine technische Erholung ist aber im Bereich des möglichen und auf genau sowas zielt mein System ab!
Analog dem oberen Chart erwarte ich jetzt erst mal einen Knick nach unten, vermutlich im Bereich von -5000$ um dann über das letzte Allzeithoch zu kommen.
Ich bin gespannt :-)

Bei WealthSignals scheint es Probleme zu geben...dort wurden gestern einige Long Orders eingegangen obwohl das Limit überhaupt nicht erreicht wurde! Deswegen schaut dort die Performance aktuell deutlich besser aus. Ist aber auch kein Wunder wenn man Trades eingehen kann, die deutlich unter dem Marktpreis liegen 
Mal schauen was der Support sagt, ich gehe davon aus, dass diese falsch eröffneten Trades wieder entfernt werden.

Kurzer Zwischenbericht:
Mit AMD, NVIDIA und Monolithic Power Systems hat mein System kurz vor bzw. kurz nach der "China-Meldung" die schlechteste Wahl aus dem S&P 500 getroffen. Alle 3 Trades wurden nach 9% Verlust intraday am Folgetag geschlossen. Einmal mit -8,66%, -11,66% und -5,43%. Dem stehen aktuell 3 geschlossene Gewinner gegenüber mit 8,73%, 4% und 1,63%. Offen sind noch 7 Long Trades. Sollte die Erholung aktuell noch ein paar Tage anhalten, gehe ich davon aus, das diese Trades im plus geschlossen werden.
Sollte es dann gegen Ende des Monats wieder abwärts gehen, kommt es auf die Dynamik an, ob und wann Long Trades eröffnet werden. Von Shorts Trades ist mein System aktuell recht weit entfernt!

Zu WealthSignals:
Die haben ihren Fehler behoben und alle falsch eigegangen Trades stehen bei mir jetzt mit +-0 geschlossen drin. Passt also. Durch das etwas andere System wurde z.B. NVIDIA und AMD deutlich tiefer eröffnet und ist (noch) nicht über die -9% Schwelle gerutscht. Könnten also hier evtl. noch als Gewinner rausgehen.

Zu C2:
Dort gibt es das Problem, das Market-On-Close Orders die ich bei IB absetze nicht 1:1 widergespiegelt werden können! Deren System funktioniert anscheinend so, dass nur auf ein öffnen oder schließen reagiert wird und nicht auf eine Order. Bedeutet bei einer Market-On-Close Order bekommt C2 das Signal das ich einen Trade geschlossen habe und dann versuchen sie zum aktuellen Kurs den Trade zu schließen. Das geht nicht weil der Markt bereits geschlossen ist...Daher gibt es in meinem C2 Live System leider auch Abweichungen gegenüber meinem IB Konto.
Damit das nicht mehr vor kommt, arbeite ich bei IB nicht mehr mit einer Market-On-Close Order, sondern mit einer "normalen" Market Order, die erst um 21:59 unserer Zeit "scharf" gestellt wird. Da fällt mir gerade ein, dass ich mit den unterschiedlichen Wechseln (Deutschland vs. USA) von Sommer/Winter Zeit ein Problem haben könnte...gut das ich darüber schreibe :-)
2 Simulations haben sich bei C2 leider verabschiedet. Neue hinzugekommen sind keine.