Ich bastel mir meine eigenen ETFs: Mein Neues Portfolio (Work in Progress)

Danke dir  

Niemand kann die Zukunft vorhersagen.
Aber was ein halbes Jahrhundert lang gut funktioniert hat, hat eventuell eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch in den nächsten 30 Jahren weiter zu funktionieren.

Das Depot ist wirklich schwer vermittelbar
Meine Tests haben auch klar ergeben, dass die beiden Depots in starken Bullenphasen underperformen. D.h. nicht, dass sie Geld verlieren, aber bei solchen Phasen wie aktuell werde ich dem SPY z.T. heftig hinterherhinken. In Schwächephasen aber werden die Trümpfe ausgespielt. Schön einer nach dem anderen   

Ich werde fleissig berichten

So, beide Depots sind nun befüllt, es kann losgehen

Gewichtung der beiden Strategien:
Consumer Staples: 70%
Utilities: 30%
Cash: 0%

Consumer Staples BOT:
   
Ergibt eine Divi-Rendite von 6,76% p.a.

Utilities BOT:
   
Ergibt eine Divi-Rendite von 4,33% p.a.

Bin gespannt wie es läuft, werde hier regelmäßig berichten.

Hallo zusammen,

anbei das erste Monatsupdate Juli 2019 zu meinen Depots.

Consumer Staples (70% d. Depots):

Bestand:
BGS,CCEP,K,KHC,MO,PM,SPTN,UVV,VGR,VLGEA (Details klicke hier)

Performance:
   

Risk-Kennzahlen:
   

Top-Performer:
   

Dividenden:
keine

Dividendenerhöhung (declared):
K +1.8%

Utilities (30% d. Depots):

Bestand:
AES,AGR,AQN,AVA,AY,CNP,CWEN,D,DUK,ED,EIX,ETR,FE,FTS,JE,NFG,NWE,OGE,PEG,PEGI,PNW,PPL,SJI,SO,TERP (Details klicke hier)

Performance:
   

Risk-Kennzahlen:
   

Top-Performer:
   

Dividenden:
OGE, EIX

Dividendenerhöhung (declared):
DUK +1.9%

Fazit zum Juli:

Jeweils am 29.12. bzw. am 29.06. eines jeden Jahres soll rebalanced werden:,

Wenn am Rebalancing-Tag im SPY dessen SMA20 über dem SMA200 liegt, darf umgeschichtet werden; Ansonsten wird alles verkauft und ich bleibe 100% in Cash bis zum nächsten Rebalancing-Tag. So war es letztes Jahr am 29.12., d.h. ich war das erste halbe Jahr 2019 flat.

Von daher ist nun der Juli der erste "richtige" Monat mit Aktienbestand

Ziel der Anlagestrategie ist es, den Markt (SPY) langfristig (>5 Jahre) im CAGR zu schlagen und das mit weniger Drawdown und weniger Vola 

Schau ma mal, wie es weiter geht

Euch allen Happy Trading

Bin aktuell wieder stark am Überlegen, ob ich meine Exposure in Aktien etwas zurückfahren soll. Hatte ich schon mal überlegt und hab mit dem Gedanken gespielt, Anleihenpositionen mit ins Depot zu nehmen.

Nun hab ich mich näher mit dem All Weather Portfolio von Ray Dalio beschäftigt (wurde bereits hier von Päda vorgestellt) und finde das Konzept dahinter recht spannend und intelligent. 

Es geht dabei nicht darum, einfach nur wieder irgendwie Stocks und Bonds gemäß irgendner fancy Strategie zu kombinieren.

Das Ziel ist es, jeweils das gleiche Risiko für jede der vier ökonomischen Rahmenbedingungen (steigende/fallende Inflation und steigendes/fallendes Wachstum; immer in Relation zur aktuellen Erwartung) anzusetzen. So entstehen quasi vier virtuelle Portfolios in einem, welche untereinander je nach aktueller öknomischer Phase das Risiko so ausbalancieren, so dass einfach nur das Risk-Premium übrigbleibt. Manche Assets steigen bei fallender Inflation, während andere fallen und anders herum.

Kann mir seht gut vorstellen, dass ich um meine beiden aktuellen Aktienstrategien herum das All Weahter Portfolio aufbaue, leicht gehebelt.

Portfolio-Aufteilung mit in Dtl. handelbaren ETFs:

• 30% Equities: da belasse ich meine beiden Strategien in der aktuellen Aufteilung, muss auf 30% vom Gesamtportfolio zurückstutzen.
  

• 40% Langlaufende Anleihen:
  • 17,5% iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
    
  • 17,5% iShares USD TIPS UCITS ETF USD
    
  • 5% iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
    

• 15% Intermediate Anleihen:
  • 6% iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
    
  • 6% iShares ICE TIPS 0-5 UCITS ETF
    
  • 3% iShares USD Corporate Bond UCITS ETF
    

• 7,5% Rohstoffe: iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
  

• 7,5% Gold: iShares Physical Gold ETC
  

Vielleicht kennt ihr bessere ETFs, die für die Umsetzung geeignet wären?

Heute:

S&P500 -2.93%
DOW -3.05%
NASDAQ -3.02%
(Stand jetzt yahoo finance)

Ich: -1.47%

Hab gestern Abend noch meine Aktienbestände um gut die Hälfte mit Gewinn reduziert. Sitz jetzt noch auf 55% Cash und 45% Aktien.
Strategie fahre ich aber so weiter, wie geplant.

All Weather ist zwar geplant, aber ein grundsätzliches Prinzip der All Weather Strategie ist ja, dass Assets über die Zeit Cash outperformen.
Nun haben wir Negativzinsen. Und das wohl noch sehr sehr lange. Damit ist doch dieses Prinzip obsolet oder??

Future fast 1% im Plus und das am Option day.

Ja, mag sein. Hab aber gemerkt, dass ich aktuell nicht 100% ausschliesslich in Aktien investiert sein will. In 2008 produzierte der SPY einen Drawdown von über 55%. Wenn sich über die Hälfte meines ganzen Ersparten in Luft auflösen würde, hätte ich schon ein grosses Problem damit! Hab daher das Depot entsprechend verkleinert und überlege nun, was ich mit dem Rest anstellen soll   Tipps??

Ja, mag sein. Hab aber gemerkt, dass ich aktuell nicht 100% ausschliesslich in Aktien investiert sein will. In 2008 produzierte der SPY einen Drawdown von über 55%. Wenn sich über die Hälfte meines ganzen Ersparten in Luft auflösen würde, hätte ich schon ein grosses Problem damit! Hab daher das Depot entsprechend verkleinert und überlege nun, was ich mit dem Rest anstellen soll   Tipps??

Wenn es nur eine Zwischenloesung sein soll: Bisserl Gold und Bonds vielleicht?