(21.06.2021, 20:44)Bucketeer schrieb: mich würde zwei Dinge interessieren:
a) wie normierst Du die Systeme vor dem Scoring? Gleiches Leverage, Exposure, VaR u.ä. ? Das ist ja nicht unbedingt trivial bzw. auch eine Frage der Philosphie?
b) wie kontrollierst Du 150 gleichzeitig laufende Handelssysteme? Ich hatte schon bei drei gleichzeitig laufenden Konten Probleme, z.B. Cloudserverausfälle, Neustarts usw. Verwendest Du eigene Server, mietest Du Cloudserver, hast Du Personal eingestellt, oder hast Du eine spezielle Überwachungssoftware?
Haha, das sind richtig gute Fragen. Freut mich, dass du die Komplexität dieses Vorhabens gleich durchschaut hast
a) Bezüglich des Scorings hab ich viele Dinge ausprobiert. Zunächst einmal handeln alle Systeme mit der gleichen Lotsize und dem gleichen Hebel, um die Ergebnisse vergleichbar zu machen. Die Frage war, welches Qualitätskriterium ich für die Auswahl heranziehen sollte.
Meine Wahl fiel letztendlich auf die sog. System Quality Number von Van K. Tharp. Im Prinzip misst diese Zahl die Gleichförmigkeit der Equitykurve. Und damit sind viele andere Parameter gleich mit abgedeckt. Denn wenn ein System hohe Drawdowns hat, dann schaut die Equitykurve nicht gut aus.
b) Dieser Punkt hat mich und mein Team einige Arbeit gekostet. Zunächst einmal melden sich alle laufenden EAs jede Stunde bei einem dezidierten Server auf AWS und übermitteln ihre Tradingergebnisse. Diese werden automatisiert in eine SQL Datenbank geschrieben. Die Auswertung erfolgt ebenfalls stündlich über einen SQL-Event, der ein sehr umfangreiches Kalkulationsscript in SQL anstößt. Die Ergebnisse werden in eine weitere Datenbank geschrieben. So kann ich einerseits selbst checken, welche EAs gerade welches Ranking und welche Kennzahlen aufweisen (Anlage 1).
Andererseits holt sich auch die Webseite algotrading.de dynamisch alle wichtigen Daten aus dieser Datenbank. So dass zusätzlich ohne manuelles Zutun die Webseite immer die aktuell besten EAs inklusive ihrer Performancedaten auflisten kann (Anhang 2)
Kompliziert, ich weiß. Aber der Aufwand hat sich definitiv gelohnt.
