Meine Strategie - ein Portfolio von Handelssystemen traden

1) diesen verstehe ich nicht ganz, vor allem was du mit "du fütterst alle Strategien mit von dir zufällig generierten Daten" meinst. Ich denke nicht dass ich das tue. 
Das sit ein Gedankenexperiment. Und du kannst das Experiment natürlich auch in echt machen. Im Prinzip wie MC.  Aber das Ergebnis ist trivial. Anstelle von DAX Daten erzeugst du eine Brownian Motion und steckst das in deine Strategien und lässt deine Selektion drauf laufen. By Construction wirst du mit einer W-keit  von beinahe 1 Strategien haben die erfolgreich sind und daraus nimmst du dann die 25 besten. Und du wirst das nicht unterscheiden können (weil du keine Verteilungen verwendest um die Entscheidungen zu treffen). Das ist ein Schwäche: "ich allokiere nix" oder alternativ "ich allokiere alles in buy and hold" muss als Auswahl Möglichkeit drin sein.
 


Hochspannend finde ich, was du über die Untersuchung der Verteilungsfunktion der Metriken meiner Systeme schreibst. Ich denke, das ist der Ansatz, den ich gehen will, auch wenn ich noch nicht hunderprozentig überzeugt bin, dass es notwendig ist. 
Ich denke es führt kein Weg an einem Ansatz der über Verteilungen führt. Es geht doch darum: bin ich gerade in einer Phase in der Strategie A wahrscheinlich wieder profitabel ist? Ist das alpha oder white noise? Bin ich gerade wirklich profitabel?

Das sind Entscheidungen und Untersicherheit. Diese Unsicherheit gehört modelliert. Ob und wie viel du in eine STrategie investiert sollte doch auch auf der verfügbaren Information basieren. Wenn du schon MC back-test Resultate zur Hand hast, können die in deinen Prior einfließen.