urban ETF Strategie mit Dividenden und ATR-Balancing

Danke gatowman, sehr interessant.

Die Preise dürften aber in Euro sein und natürlich noch ohne Dividenden. Wenn am Montag bei den Bonds die Dividende gebucht wird dürfte ich aber das selbe Ergebnis in USD erhalten, im Augenblick wären Bonds (in USD) noch nicht qualifiziert.

Auf der urban stocks Seite wird NYSE als Börsenplatz genommen.

Ja richtig,
aber ich kann nur das auswerten, was ich auch handeln kann, in dem Fall, ich bin bei Consors, kann ich nur bei der Berl. Börse kaufen,
für die die bei IB sind, können die ETF ja evtl. an der NYSE kaufen? Keine Ahnung, aber ich kann sdie Auswertung gerne für diejenigen die "nur" bei einem "normalen" Onlinebroker posten, wenn ichs nicht vergesse:)

Gruß GAtowman

Ja, gerne GAtowman.

Unterdessen hat auch urban stocks die Liste veröffentlicht: http://www.urban-stocks.com/marktrotatio...rktauswahl

Dort ist nur Immobilien investierbar. Für VTI wird ein Durchschnitt von 141.62 angegeben. Bezieht man aber die Dividenden mit ein ist der Durchschnitt 140.87. Der Schlusskurs war 141.35, also genau in der Mitte. Gleiche Situation wie letzten Monat mit Immobilien und das hat uns doch 1.75% und gehebelt sogar 4.99% gebracht letzten Monat.

Bei uns sind also US Aktien und Immobilien auf jeden Fall mit drin und Bonds könnten noch mit rein kommen, entscheiden wir am Dienstag. Spannend!

Die spekulationssteuer ist in euren BT nicht einkalkuliert oder.

Die Steuer wird in Simulationen nicht mit einbezogen. Sie ist ja eh für jedes Land und unter Umständen für jedes Individuum anders. Ich könnte aber die 15% Quellensteuern auf Dividenden die ja einbehalten werden abziehen wenn das gewünscht ist.

Die Steuer wird in Simulationen nicht mit einbezogen. Sie ist ja eh für jedes Land und unter Umständen für jedes Individuum anders. Ich könnte aber die 15% Quellensteuern auf Dividenden die ja einbehalten werden abziehen wenn das gewünscht ist.

Nein Musst du  natürlich nicht, war reines Neugier.

hab gerade mal in die TWS geschaut zum VNQ und ich darf ihn nicht kaufen (da ich Retailkunde bin und somit MIFID II bla bla ...   ). Was natürlich alles geht (wie bei allen diesen betroffenen Produkten: Ich kann mir das Teil mit Hilfe von Optionen ins Depot holen, da natürlich nur in 100'er Stückelung was bei 79$*100 schon nicht immer paßt. Und was auch geht: Ich kann mir CFD für das Ding kaufen, dann natürlich in normaler 1'er Stückelung. Das geht weil IB für ihre CFD's ein KID hat. Nachteile: Etwas mehr Margin als der ETF und etwas mehr Kosten (hab gerade geschaut, im Moment zahlt man 3,18% p.a. Zinsen).

Ich habe die Vanguard ETF an der Berliner Börse kaufen können, bis auf den Powershares Commodity, da habe ich den Ishares Commodity US46428R1077 genommen, ich handel das System aber nicht mehr real.
gatowman

Das ist sehr interessant, Du hast dieses System real gehandelt?

Haben sich Deine Erträge ungefähr mit den Backtests auf der Seite von urban gedeckt? http://www.urban-stocks.com/marktrotatio...ktrotation

Für die US ETF finden sich ja meistens zugelassene Pendente die in Irland registriert sind. Wie sieht es dort mit der Quellensteuer aus? Früher war Irland ja davon befreit, aber nach der Rettungsaktion durch die EU mussten sie wohl auch so was einführen?

Ich simuliere hier ja nicht das urban System sondern ein System mit zwei wichtigen Aenderungen: die Dividende wird miteinbezogen (was dazu geführt hat dass wir diesen Monat Immobilien halten konnten) und die Verteilung erfolgt nach ATR und nicht nach Wert (was bis jetzt noch keinen Unterschied machte). Und ich teste Hebel eins und Hebel drei.

Falls jemand hier die Möglichkeit hat dieses System zurück zu testen wäre ich natürlich dankbar, ich mache ja nur den Vorwärts Test.

Ich könnte das System schon zurück testen, aber nur unter folgenden Bedingungen:

- gem. den Regeln nicht investiertes Kapital wird in Cash gehalten, nicht in T-Bills.
- Dividenden werden nicht gesondert berücksichtigt, aber reinvestiert.
- keine ATR-Gewichtung der Positionsgrößen -> Jeder der 5 ETFs bekommt 20% allokiert.
- Relative Stärke nicht nach Levy, sondern einfach gerankt nach höchstem 6 monatigen Preisanstieg (oder was auch immer beliebt).

Alles andere wäre mir bissl zu aufwendig
Würde das mal so ausreichen?

Hab ichs überlesen?
Könntest du nochmal sagen, mit welcher Kontogröße du getestet hast?
gatowman

So jetzt bin ich komplett verunsichert, meine Daten der Berliner Börse sagen 3 Werte im Long auf Euro Basis,
CubanPete 1 Wert und Urban Jaekle ebenfalls,
hier ein Spreadshheet mit 2 Werten im Long
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...=956060578
Wenn ich es wieder real handeln sollte, was im Moment mangels Liqudität nicht geht, da ich zuviele ander Systeme handel, dann muss ich mich nach meinen Werten richten, denn gehandelt wird nur, was auch handelbar ist. :)
gatowman

hab gerade mal in die TWS geschaut zum VNQ und ich darf ihn nicht kaufen (da ich Retailkunde bin und somit MIFID II bla bla ...   ). Was natürlich alles geht (wie bei allen diesen betroffenen Produkten: Ich kann mir das Teil mit Hilfe von Optionen ins Depot holen, da natürlich nur in 100'er Stückelung was bei 79$*100 schon nicht immer paßt. Und was auch geht: Ich kann mir CFD für das Ding kaufen, dann natürlich in normaler 1'er Stückelung. Das geht weil IB für ihre CFD's ein KID hat. Nachteile: Etwas mehr Margin als der ETF und etwas mehr Kosten (hab gerade geschaut, im Moment zahlt man 3,18% p.a. Zinsen).

Ich habe die Vanguard ETF an der Berliner Börse kaufen können, bis auf den Powershares Commodity, da habe ich den Ishares Commodity US46428R1077 genommen, ich handel das System aber nicht mehr real.
gatowman

Das ist sehr interessant, Du hast dieses System real gehandelt?

Haben sich Deine Erträge ungefähr mit den Backtests auf der Seite von urban gedeckt? http://www.urban-stocks.com/marktrotatio...ktrotation

Für die US ETF finden sich ja meistens zugelassene Pendente die in Irland registriert sind. Wie sieht es dort mit der Quellensteuer aus? Früher war Irland ja davon befreit, aber nach der Rettungsaktion durch die EU mussten sie wohl auch so was einführen?

Ich simuliere hier ja nicht das urban System sondern ein System mit zwei wichtigen Aenderungen: die Dividende wird miteinbezogen (was dazu geführt hat dass wir diesen Monat Immobilien halten konnten) und die Verteilung erfolgt nach ATR und nicht nach Wert (was bis jetzt noch keinen Unterschied machte). Und ich teste Hebel eins und Hebel drei.

Falls jemand hier die Möglichkeit hat dieses System zurück zu testen wäre ich natürlich dankbar, ich mache ja nur den Vorwärts Test.

Ich könnte das System schon zurück testen, aber nur unter folgenden Bedingungen:

- gem. den Regeln nicht investiertes Kapital wird in Cash gehalten, nicht in T-Bills.
- Dividenden werden nicht gesondert berücksichtigt, aber reinvestiert.
- keine ATR-Gewichtung der Positionsgrößen -> Jeder der 5 ETFs bekommt 20% allokiert.
- Relative Stärke nicht nach Levy, sondern einfach gerankt nach höchstem 6 monatigen Preisanstieg (oder was auch immer beliebt).

Alles andere wäre mir bissl zu aufwendig
Würde das mal so ausreichen?

Hab ichs überlesen?
Könntest du nochmal sagen, mit welcher Kontogröße du getestet hast?
gatowman

Mit 100.000$

So jetzt bin ich komplett verunsichert, meine Daten der Berliner Börse sagen 3 Werte im Long auf Euro Basis,
CubanPete 1 Wert und Urban Jaekle ebenfalls,
hier ein Spreadshheet mit 2 Werten im Long
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...=956060578
Wenn ich es wieder real handeln sollte, was im Moment mangels Liqudität nicht geht, da ich zuviele ander Systeme handel, dann muss ich mich nach meinen Werten richten, denn gehandelt wird nur, was auch handelbar ist. :)
gatowman

An der Berliner Börse und auch bei Tradegate gab es bei den hier besprochenen ETFs scheinbar schon länger keinen Umsatz mehr?
Mich wundert, wie du an der Berlinder Börse diese ETFs handeln konntest, wenn sie doch für uns in Deutschland nicht zugelassen sind   ?

Ich habe mal geschaut welche UCITS ETF`s man her nehmen KÖNNTE:

US Aktien - VTI --> gibt kein Pendant, ich würde mir nen S&P 1500 basteln, IE00B3XXRP09, IE00B4YBJ215, IE00B2QWCY14

Aktien Welt ohne USA - VEU --> gibt nix vergleichbares, ich würd nen Blend aus 40% Europa IE00B3VVMM84, 20% Japan                                                               LU0839027447 und Rest EM IE00B945VV12  nehmen (siehe Fondprospekt VEU)

Bonds (Anleihen) - BND --> IE00B44CGS96 oder IE00B459R192, bei letzterem ist das Volumen sehr mau

Immobilien - VNQ --> IE00B1FZSF77 oder IE00B1FZS350, letzterer hat nen Ticken mehr Volumen auf Xetra allerdings höhere                                       TER und Global

Rohstoffe - DBC --> IE00BDFL4P12 oder FR0010270033 ?

wie gesagt nur nen Vorschlag was man nehmen könnte, man fährt aufjedenfall schlechter weil man mehr handelt und auch die gehandelten Volumina, sei es XETRA oder LSE, echt nur nen Fliegenschiss im Vergleich zu den USA sind.Wenn jemand bessere Alternativen hat immer her damit  

 achja wer ein Depot 500k€ plus hat der könnte um MIFIDII rumkommen wenn der Broker es zulässt