urban ETF Strategie mit Dividenden und ATR-Balancing

Der Broker lässt das anscheinend nur zu wenn Du Dich als Profi registrierst. Das bedeutet allerdings höhere Kosten.

Bei dieser Strategie geht es um die konkrete Formulierung von taktischer Allokation. Ob Du das mit so einem ETF oder mit einem anderen eigenen Konstrukt implementierst dürfte nicht so wichtig sein. Vor allem für die Hebel Variante könnte man auch Future nehmen, lasten weniger auf der Balance. Vor allem (oder nur?) wenn man besonders grosse Beträge investieren will.

Die Version mit ETF die hier getestet wird dürfte nur eine ungefähre Richtung für die taktische Allokation vorgeben. Mit welchen Instrumenten man das genau nachbaut dürfte gar nicht so wichtig sein.

So jetzt bin ich komplett verunsichert, meine Daten der Berliner Börse sagen 3 Werte im Long auf Euro Basis,
CubanPete 1 Wert und Urban Jaekle ebenfalls,
hier ein Spreadshheet mit 2 Werten im Long
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...=956060578
Wenn ich es wieder real handeln sollte, was im Moment mangels Liqudität nicht geht, da ich zuviele ander Systeme handel, dann muss ich mich nach meinen Werten richten, denn gehandelt wird nur, was auch handelbar ist. :)
gatowman

An der Berliner Börse und auch bei Tradegate gab es bei den hier besprochenen ETFs scheinbar schon länger keinen Umsatz mehr?
Mich wundert, wie du an der Berlinder Börse diese ETFs handeln konntest, wenn sie doch für uns in Deutschland nicht zugelassen sind   ?

DAs frage ich mich auch, hab ja auch lange(Mehrere Stunden) warten müssen, bis die Pos. aufgelöst wurden, da ich keine Alternative bisher gefunden habe, handel ich die Strategie nicht mehr.
Hat Jemand eine andere Zusammenstellung, z.B. mit Ishares ETF mit gutem Handelsvolumen gefunden?
gatowman

Wie gesagt, es geht um die taktische Allokation. Welche Instrumente man dabei konkret wählt ist wohl nicht so wichtig.

Ich überlege mir ob ich anstatt des 10-Monats Durchschnitts den 200-Tage Durchschnitt nehmen soll. Dieser wäre wohl etwas genauer und vor allem kann man die Strategie dann an irgendeinem Tag des Monats handeln.

Mit 200-Tage wären aktuell nur Anleihen und Immobilien handelbar, fehlen aber noch die Daten von heute und bei dem Pre-Market glaube ich dass auch US-Aktien mit rein kommen werden.

Was meint Ihr?

Wie gesagt, es geht um die taktische Allokation. Welche Instrumente man dabei konkret wählt ist wohl nicht so wichtig.

Ich überlege mir ob ich anstatt des 10-Monats Durchschnitts den 200-Tage Durchschnitt nehmen soll. Dieser wäre wohl etwas genauer und vor allem kann man die Strategie dann an irgendeinem Tag des Monats handeln.

Mit 200-Tage wären aktuell nur Anleihen und Immobilien handelbar, fehlen aber noch die Daten von heute und bei dem Pre-Market glaube ich dass auch US-Aktien mit rein kommen werden.

Was meint Ihr?

Das würde ich nicht machen, denn beim SMA 200 hast du wesentlich mehr Fehlsignale, Handelsgebühren, das würde ich erst backtesten, ich würde eher vom Monats SMA 10 auf den Wochenchart umsteigen, also SMA 40 nehmen. Aber das muss jeder selbst entscheiden. Kannst du denn bei IB die Vanguards ETF handeln?

gatowman

Die Fehlsignale dürften ungefähr gleich sein beim 10-Monats Durchschnitt wie beim 200 Tages Durchschnitt wenn dieser ja nur einmal im Monat angeschaut wird. Es interessiert nicht ob der Preis während des Monats darüber oder darunter geht.

Ja, ich kann die bei IB handeln, aber ich wohne in der Schweiz, nicht in der EU.

Ich glaube bei der Regierung der EU sind die Lobbies der Börsen übervertreten. Das ganze zielt nur darauf ab dass die EU Bürger lokal (sprich teurerer und mit weniger Liquidität, also grösseren Spreads) handeln müssen. Das unterspült die Konkurrenz zwischen den Börsen und verschafft diesen Firmen einen unberechtigten Vorteil auf Kosten der Investoren.

Die USA hat keine Gegenmassnahmen ergriffen (bis jetzt). Die Schweiz, mit der die EU etwas noch viel Schlimmeres vor hatte hat unterdessen zum Plan B gegriffen: wenn bis Ende dieses Monats keine Einigung erzielt wird so können Schweizer Aktien nicht mehr an EU Börsen gehandelt werden. Die EU will durch das nicht-Anerkennen der Schweizer Börse (die Anerkennung war temporär und läuft dieses Jahr aus) den Schweizer Börsen 80% der Handelsvolumens weg nehmen. Der Schweizer Bundesrat musste zu Notrecht greifen. Siehe https://www.trading-stocks.de/thread-432.html

Wie gesagt, es geht um die taktische Allokation. Welche Instrumente man dabei konkret wählt ist wohl nicht so wichtig.

Ich überlege mir ob ich anstatt des 10-Monats Durchschnitts den 200-Tage Durchschnitt nehmen soll. Dieser wäre wohl etwas genauer und vor allem kann man die Strategie dann an irgendeinem Tag des Monats handeln.

Mit 200-Tage wären aktuell nur Anleihen und Immobilien handelbar, fehlen aber noch die Daten von heute und bei dem Pre-Market glaube ich dass auch US-Aktien mit rein kommen werden.

Was meint Ihr?

Bleib beim 10er

Ich denke der 10-er Durchschnitt hat genau so viele Fehlsignale wie der 200-er. Der grosse Vorteil ist allerdings dass man die Umschichtung auf einen beliebigen Tag legen kann. Das Monatsende ist denkbar schlecht dafür geeignet, weil die Dividenden meist am ersten oder zweiten Handelstag ausgeschüttet werden, und die will ich ja berücksichtigen.

Aber OK, ich bleibe beim Vorwärtstest beim Durchschnitt der letzten 10 Monate. Da ja erst am zweiten Handelstag des neuen Monats gehandelt wird sollten die Dividenden schon drin sein.

Ich denke der 10-er Durchschnitt hat genau so viele Fehlsignale wie der 200-er. Der grosse Vorteil ist allerdings dass man die Umschichtung auf einen beliebigen Tag legen kann. Das Monatsende ist denkbar schlecht dafür geeignet, weil die Dividenden meist am ersten oder zweiten Handelstag ausgeschüttet werden, und die will ich ja berücksichtigen.

Aber OK, ich bleibe beim Vorwärtstest beim Durchschnitt der letzten 10 Monate. Da ja erst am zweiten Handelstag des neuen Monats gehandelt wird sollten die Dividenden schon drin sein.

Man unterschätzt die Hysterese in einer feineren Auflösung meistens

Man unterschätzt die Hysterese in einer feineren Auflösung meistens

Auf den ersten Blick sehe ich bei BND keine Unterschiede und bei DBC wäre zwei Mal gehandelt worden beim 200-er Tagesdurchschnitt und nicht gehandelt worden beim 10-er Monatsdurchschnitt. Einmal wäre dabei ein Gewinn und einmal ein Verlust entstanden.

OK, Nägel mit Köpfen: kann das irgendjemand testen? Ich denke das Resultat ist reiner Zufall, lasse mich aber gerne überraschen. Weniger Handel ist natürlich ein Vorteil, hätte ich auch wenn ich die Dividenden weg lassen würde. Will ich aber nicht, weil mir das unfair erscheint; ETF die keine Dividende ausschütten haben dann einen Vorteil.

Ich bleibe aber für den Vorwärtstest beim 10 Monats Durchschnitt, jeweils zu überprüfen und handeln nach dem ersten Handelstag des Monats, damit die Dividenden berücksichtigt werden können.

Man unterschätzt die Hysterese in einer feineren Auflösung meistens

Auf den ersten Blick sehe ich bei BND keine Unterschiede und bei DBC wäre zwei Mal gehandelt worden beim 200-er Tagesdurchschnitt und nicht gehandelt worden beim 10-er Monatsdurchschnitt. Einmal wäre dabei ein Gewinn und einmal ein Verlust entstanden.

OK, Nägel mit Köpfen: kann das irgendjemand testen? Ich denke das Resultat ist reiner Zufall, lasse mich aber gerne überraschen. Weniger Handel ist natürlich ein Vorteil, hätte ich auch wenn ich die Dividenden weg lassen würde. Will ich aber nicht, weil mir das unfair erscheint; ETF die keine Dividende ausschütten haben dann einen Vorteil.

Ich bleibe aber für den Vorwärtstest beim 10 Monats Durchschnitt, jeweils zu überprüfen und handeln nach dem ersten Handelstag des Monats, damit die Dividenden berücksichtigt werden können.

ich habe leider nicht genug Daten bei Tradesignal, aber es ist hier schon deutlich zu sehen, massenweise Fehlsignale, da wirste verrückt, wenn dann musste das auf D1 handeln, mit nem 3,4% Envelope.
Bleib lieber bei M1 und SMA 10
gatowman