Meine Strategie - ein Portfolio von Handelssystemen traden

mich würde zwei Dinge interessieren:
a) wie normierst Du die Systeme vor dem Scoring? Gleiches Leverage, Exposure, VaR u.ä. ? Das ist ja nicht unbedingt trivial bzw. auch eine Frage der Philosphie?

b) wie kontrollierst Du 150 gleichzeitig laufende Handelssysteme? Ich hatte schon bei drei gleichzeitig laufenden Konten Probleme, z.B. Cloudserverausfälle, Neustarts usw. Verwendest Du eigene Server, mietest Du Cloudserver, hast Du Personal eingestellt, oder hast Du eine spezielle Überwachungssoftware?

Haha, das sind richtig gute Fragen. Freut mich, dass du die Komplexität dieses Vorhabens gleich durchschaut hast 

a) Bezüglich des Scorings hab ich viele Dinge ausprobiert. Zunächst einmal handeln alle Systeme mit der gleichen Lotsize und dem gleichen Hebel, um die Ergebnisse vergleichbar zu machen. Die Frage war, welches Qualitätskriterium ich für die Auswahl heranziehen sollte. 
Meine Wahl fiel letztendlich auf die sog. System Quality Number von Van K. Tharp. Im Prinzip misst diese Zahl die Gleichförmigkeit der Equitykurve. Und damit sind viele andere Parameter gleich mit abgedeckt. Denn wenn ein System hohe Drawdowns hat, dann schaut die Equitykurve nicht gut aus.

b) Dieser Punkt hat mich und mein Team einige Arbeit gekostet. Zunächst einmal melden sich alle laufenden EAs jede Stunde bei einem dezidierten Server auf AWS und übermitteln ihre Tradingergebnisse. Diese werden automatisiert in eine SQL Datenbank geschrieben. Die Auswertung erfolgt ebenfalls stündlich über einen SQL-Event, der ein sehr umfangreiches Kalkulationsscript in SQL anstößt. Die Ergebnisse werden in eine weitere Datenbank geschrieben. So kann ich einerseits selbst checken, welche EAs gerade welches Ranking und welche Kennzahlen aufweisen (Anlage 1).
   

Andererseits holt sich auch die Webseite algotrading.de dynamisch alle wichtigen Daten aus dieser Datenbank. So dass zusätzlich ohne manuelles Zutun die Webseite immer die aktuell besten EAs inklusive ihrer Performancedaten auflisten kann (Anhang 2)
    . 

Kompliziert, ich weiß. Aber der Aufwand hat sich definitiv gelohnt.

... Die Auswertung erfolgt ebenfalls stündlich ...
 

Mich würde mal interessieren, wie lange dann ausgewählte Handelssystem im Schnitt aktiv bleiben. Den letztlich geht es ja darum, bestimmte Marktphasen mit einem adäquaten Handelssystem zu beackern.

Mich würde mal interessieren, wie lange dann ausgewählte Handelssystem im Schnitt aktiv bleiben. Den letztlich geht es ja darum, bestimmte Marktphasen mit einem adäquaten Handelssystem zu beackern.

Das kannst du ja ganz leicht auf dieser Seite verfolgen: https://algotrading.de/die-besten-expert-advisors/

Das kannst du ja ganz leicht auf dieser Seite verfolgen: https://algotrading.de/die-besten-expert-advisors/

Da stehen viele nette Zahlen. Z.B. beim Rang 1: Handelssystem Camryn  durchschnittlich 1 Trade pro Monate. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, laufen bei euch 150 Systeme parallel auf einem Demokonto, und das Beste oder die besten werden dann für ein Echtgeldkonto aktiviert und laufen dann solange, bis sie als nicht mehr profitabel wieder deaktiviert werden. Das ganze dann auf Stundenbasis. Wie kann bei einem solchen Ansatz ein System wie Camryn  oder Claytin einen Blumentopf gewinnen? Oder sind das "Dauerläufer", die immer aktiv sind, und bei dezidierten Ereignissen (z.B. sma_50 schneidet sma_100) zuschlagen? Also nix mit System A hat die letzten 2 Stunden guten Profit gemacht und wird jetzt auf das Echtgeldkonto losgelassen.

Der "TwoSigma" Mann hat keine Lust sich hier wirklich zu äußern.

Da stehen viele nette Zahlen. Z.B. beim Rang 1: Handelssystem Camryn  durchschnittlich 1 Trade pro Monate. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, laufen bei euch 150 Systeme parallel auf einem Demokonto, und das Beste oder die besten werden dann für ein Echtgeldkonto aktiviert und laufen dann solange, bis sie als nicht mehr profitabel wieder deaktiviert werden. Das ganze dann auf Stundenbasis. Wie kann bei einem solchen Ansatz ein System wie Camryn  oder Claytin einen Blumentopf gewinnen? Oder sind das "Dauerläufer", die immer aktiv sind, und bei dezidierten Ereignissen (z.B. sma_50 schneidet sma_100) zuschlagen? Also nix mit System A hat die letzten 2 Stunden guten Profit gemacht und wird jetzt auf das Echtgeldkonto losgelassen.

Das hast Du, glaube ich, ein bisschen missverstanden. Die Daten der EAs werden stündlich aktualisiert und analysiert, aber für die Beurteilung der Qualität eines EAs werden ausschließlich die letzten 25 Trades herangezogen. Um beim Beispiel Camryn zu bleiben: hier gehen die Trades bis zum Juni 2020 zurück. Ja, er handelt nur selten, dafür aber mit hoher Trefferquote. Solange also kein anderer EA eine höhere System Quality Number auf Basis der letzten 25 Trades aufweist, wird Camryn auf Rang eins bleiben und damit immer auf dem Live-Konto aktiv sein.

   

Das hast Du, glaube ich, ein bisschen missverstanden. Die Daten der EAs werden stündlich aktualisiert und analysiert, aber für die Beurteilung der Qualität eines EAs werden ausschließlich die letzten 25 Trades herangezogen. Um beim Beispiel Camryn zu bleiben: hier gehen die Trades bis zum Juni 2020 zurück. Ja, er handelt nur selten, dafür aber mit hoher Trefferquote. Solange also kein anderer EA eine höhere System Quality Number auf Basis der letzten 25 Trades aufweist, wird Camryn auf Rang eins bleiben und damit immer auf dem Live-Konto aktiv sein.

Ah ... also doch klassisch und nicht markphasenorientiert. Im obigen Fall also: Was die letzten 12 Monate funktioniert hat, wird auch die nächsten Monate funktionieren. Nun ja, meistens wird das wohl der Fall sein, aber leider nicht immer. Zumindest seid ihr mit dem Demokontoansatz die leidigen Probleme mit dem Backtesting los. Läuft dann aber auf eine Massenproduktion von Strategien hinaus, ähnlich wie bei quantopian.

Ah ... also doch klassisch und nicht markphasenorientiert. Im obigen Fall also: Was die letzten 12 Monate funktioniert hat, wird auch die nächsten Monate funktionieren. Nun ja, meistens wird das wohl der Fall sein, aber leider nicht immer. Zumindest seid ihr mit dem Demokontoansatz die leidigen Probleme mit dem Backtesting los. Läuft dann aber auf eine Massenproduktion von Strategien hinaus, ähnlich wie bei quantopian.

Massenproduktion von Strategien - das ist wahr! Aber mit Quantopian hat das nichts zu tun.

Der "TwoSigma" Mann hat keine Lust sich hier wirklich zu äußern.

Wer ist der "TwoSigma" Mann? Sorry für meine Unwissenheit, aber ich bin noch ziemlich neu hier im Forum.

Ich gehe davon aus das  Ventura in seinem Post https://www.trading-stocks.de/thread-290...#pid103261 
mich gemeint hat.

Also: ich bin der "TwoSigma" Mann. Ich verstehe sein Post mal als indirekte Aufforderung was zu beizutragen und wollte nur anmerken, dass erstmal keine Lust habe hier was beizutragen.   

Gruß und viel Spaß am Trading-Board