US Aktien System live auf Collective2

Hallo zusammen,



ich stelle hier mein US Aktien System vor.

Das System versucht "Spikes", also Übertreibungen nach oben oder unten zu erkennen und von diesen zu profitieren. Long und Short Trades werden gehandelt.

Es werden nur Aktien aus dem S&P 500 gehandelt. Der Einstieg in einen Trade erfolgt ausschließlich über eine Limit Order.

Diese Limit Orders werden nach dem Open Kurs erstellt. Der Ausstieg erfolgt in > 90% aller Fällen immer über eine Limit Order, die in der Regel vor dem Open erstellt wird. In seltenen Fällen kann der Ausstieg auch über eine "Market-On-Close" Order erfolgen.

Es gibt also keinen klassischen Stop-Loss in diesem System!



Da alle Aktien aus dem S&P 500 berücksichtigt werden, können theoretisch auch 500 Trades gleichzeitig offen sein. Damit aber die Größe pro Trade nicht zu klein ist werden die maximal offenen Trades auf 51 begrenzt! Es können aber weit mehr als 51 Orders erstellt werden, sobald 51 Trades offen sind werden die restlichen Orders gelöscht.



Das System wird komplett automatisch gehandelt, das heißt es werden keine Orders händisch eingegeben oder gelöscht. Ich handle über Interactive Brokers und hier über die API von der TWS. Daher ist es auch kein Problem z.B. 50 offene Orders in einem Bruchteil einer Sekunde zu löschen, damit nicht mehr als 51 Trades offen sind.



Warum präsentiere ich hier das System?

Das System wird Live auf Collective2 geteilt.



Warum wird das System auf Collective2 geteilt?

Über Collective2 kann man meinem System folgen und von der Performance profitieren und muss dafür eine Gebühr zahlen.

Ich möchte also noch mehr von meinem System profitieren indem ich die Signale ebenfalls verkaufe.



2 Systeme habe ich auf Collective2 angelegt:



1. Live "TOS" System: https://collective2.com/details/140513127

2. Nicht Live System: https://collective2.com/details/140535824



Warum gibt es 2 Systeme und was ist der Unterschied?

Das "TOS" System spiegelt 1:1 die Trades aus meinem Interactive Brokers Account wieder.

Das heißt hier kann ich nicht über die Collective2 Plattform eingreifen und Trades vorher schließen oder andere eröffnen. Hier wird genau das angezeigt was ich in meinem Live Konto handle.



In dem 2. System werden die Signale über die Collective2 API erstellt, sie sind zu 99% die gleichen Signale wie im Live System. Die 1% sind Abweichungen, wenn es irgendwelche Fehler in meinem Programm gibt. Einmal ist es auch schon passiert, dass die Grenze von 51 Trades erreicht wurde, aber das Löschen der Orders in Collective2 über die API zu lange gedauert hat, sodass 52 Trades offen waren.


Bei Collective2 kann ich leider die Kontogröße nur anpassen, wenn keine Trades offen sind. Das passiert in meinem System sehr selten. Ich habe seit dem Start des Live Systems weiteres Geld auf das Interactive Brokers Konto eingezahlt, sodass das Verhältnis nicht passt! Im Collective2 Konto stehen aktuell ca. 25.200$ zur Verfügung.

In meinem Interactive Brokers Account sind es aber durch Einzahlungen bereits ca. 45.000$.

Dadurch stimmt das Verhältnis nicht und wird sich weiter vergrößern, da ich die Tradegröße immer dem verfügbaren Kapital anpasse.



Deswegen habe ich ein 2. System bei Collective2 eröffnet. In diesem System kann die Kontogröße nicht von "außen" verändert werden.

Außerdem erhöhe ich hier nicht die Tradegröße hier werden immer für max. 1323$ pro Trade Aktien gekauft/verkauft.

Bei 50.000$ Startkapital in dem 2. System und 1323$ pro Trade und max 51 Trades ergibt sich ein Volumen von 67.473$, das heißt hier wird mit einem max. Hebel von 1.35 gehandelt.

In meinem Live System handle ich mit einem 4er Hebel! Also deutlich aggressiver! Durch die Differenz vom IB und C2 Konto ist der aktuelle max Hebel bei C2 bei ca. 8!

Dadurch kann es natürlich zu deutlichen höheren DrawDowns und Performance kommen!



Performance:

Seit dem 09. Mai 2022 handle ich das System live. In dieser Zeit hat das System bereits eine Performance von ca. 17% in meinem IB Live Konto erzielt.

Das Collective2 System habe ich erst seitdem 18. bzw. 19. Mai deswegen ist die Performance hier etwas geringer.

TOS: 13% (Achtung falsche Kontogröße bei C2 daher grob durch 2 geteilt. C2 gibt 26% an)

2. System: 6,4%



In einem Backtest von 1999-19.07.2022 ergab sich folgende Performance:





Gesamtperformance von 276,78 %. Bei einem DrawDown von: 7,2%

Eine jährliche Performance von ca. 12,35%.

Alles ohne Hebel.

Alles bezieht sich nur auf realisierte Gewinne/Verluste, d.h. der DrawDown wenn die Trades offen sind wäre höher gewesen!



Hier werde ich evtl. noch einmal den max möglichen DrawDown errechnen in Buchverlusten.

Allerdings kann ich hier auch nur einen theoretischen Wert annehmen, da in der Praxis vermutlich nie alle Trades gleichzeitig im maximalen Verlust gewesen wären.



Ein Backtest sagt natürlich nichts über Ergebnisse in der Zukunft aus! Allerdings gibt es hier zu den allgemeinen Backtest Anmerkungen noch 2 weitere.

1. Durch die Begrenzung auf 51 Trades kann ich im Backtest nicht sicherstellen, welche Trades eingegangen worden wären! Da ich nur End-Of-Day Daten zur Verfügung habe. Daher habe ich in dem Backtest angenommen, das ich die schlechtesten Trades eingegangen worden wäre, damit die Performance nicht nach oben manipuliert wird! Im Mai bin ich Live schon an die 51 Trade-Grenze gestoßen und dort konnte ich feststellen, dass nicht immer die schlechtesten Trades eingegangen wurden.

Daher könnte die Performance vermutlich noch leicht besser sein.



2. Der Backtest lief mit den Aktien die aktuell im S&P 500 vorhanden sind! D.h. im Backtest habe ich z.B. eine Tesla bereits 2012 gehandelt, obwohl sie da noch gar nicht im S&P 500 war! Ich vermute aber, dass auch hier die Live-Performance eher besser ist als schlechter. Ich habe im Backtest einzelene Trades die z.B. > 40% Verlust gebracht haben. In über 80% dieser Fälle waren die Aktien zu dem gehandelten Zeitpunkt gar nicht im S&P 500 und wären somit gar nicht eingegangen worden.

Da Werte aus dem S&P 500 nicht so stark schwanken wie "Nebenwerte" ergibt das auch Sinn.

Sollte die Zusammensetzung des S&P 500 einen nennenswerten Einfluss auf die Performance haben müsste die Performance am Ende des Backtest Zeitraums nachlassen,

da der Backtest in die Zukunft geschaut hat und schon 2012 wusste, dass die Tesla Aktie 2022 im S&P 500 ist. Allerdings kann man am Chart erkennen, dass die Performance zum Ende hin nicht schlechter wird.



Daher gehe ich davon aus, dass diese 2 Probleme vom Backtest die Performance nicht maßgeblich beeinflussen.

Die aktuelle Performance der Monate Mai, Juni und Juli sind im Rahmen der Backtest Ergebnisse. Selbstverständlich haben 3 Monate noch keine starke Aussagekraft.



Wenn jemand Interesse hat ebenfalls von dieser Performance zu profitieren kann er/sie sich gerne bei mir melden.

Oder alternativ gleich über Collective2 meinem System folgen.



Wenn bestimmte Ausführungen oben nicht verstanden wurden, kann selbstverständlich nachgefragt werden!

Bei Fragen zu Collective2 kann ich auch gerne helfen.

Fragen zum System beantworte ich natürlich auch im gewissen Rahmen, sodass das System nicht verraten wird.

Meinungen, Kritik, Hate oder what ever sind auch erlaubt. So lange es nicht unter der Gürtellinie ist werde ich mich allem stellen.





Gruß Fabi

Welcome Fabi.

So muss so nen Post aussehen: 
1) "ich mache das, weil ich will davon noch zusätzlich profitieren". Einfach transparent halten!  
2) explizit auf gewisse Unsicherheiten im Backtest hingewiesen. 

Vielleicht ziehe ich mir die Daten und schaue mir das genaue an. 

Wilkommen und viel Erfolg.

Vielen Dank.
Sehe ich genauso wie Du. Ich muss und will mich nicht profilieren mit irgendwelchen Fakes oder sonst was.
Mein Handelssystem soll solide sein und mein Ziel ist das ich irgendwann davon leben kann.
Wenn ich durch Collective2 (kostet übrigens 99$ pro Monat) oder durch anderes "teilen" zusätzlich Einnahmen genieren kann wäre das schön.
Selbstverständlich könnte ich die 99$ pro Monat auch zusätzlich in mein System stecken. Allerdings habe ich die Hoffnung, das ich in 2-3 Jahren insgesamt mehr Geld über den "Verkauf" bekomme als jeden Monat zusätzlich 99$ reinzustecken.
Stichwort "Teilen". Hat jemand eine Idee welche Platformen es noch gibt, die für mich passen könnten?
eToro fällt raus, da keine "Börsenechte" Kurse und keine API.
Wikifolio gibt es auch keine API und "Börsenechte" Kurse gibt es dort glaub auch nicht.

Durch meinen ersten Post bin ich noch mal auf meinen "Intraday Drawdown" gestoßen... der gefällt mir noch nicht, daher passe ich das System aktuell noch mal geringfügig an...
Die neuen Werte inkl. "Intraday Drawdown" werde ich dann auch hier posten.

Vielen Dank.
Sehe ich genauso wie Du. Ich muss und will mich nicht profilieren mit irgendwelchen Fakes oder sonst was.
Mein Handelssystem soll solide sein und mein Ziel ist das ich irgendwann davon leben kann.
Wenn ich durch Collective2 (kostet übrigens 99$ pro Monat) oder durch anderes "teilen" zusätzlich Einnahmen genieren kann wäre das schön.
Selbstverständlich könnte ich die 99$ pro Monat auch zusätzlich in mein System stecken. Allerdings habe ich die Hoffnung, das ich in 2-3 Jahren insgesamt mehr Geld über den "Verkauf" bekomme als jeden Monat zusätzlich 99$ reinzustecken.
Stichwort "Teilen". Hat jemand eine Idee welche Platformen es noch gibt, die für mich passen könnten?
eToro fällt raus, da keine "Börsenechte" Kurse und keine API.
Wikifolio gibt es auch keine API und "Börsenechte" Kurse gibt es dort glaub auch nicht.

Durch meinen ersten Post bin ich noch mal auf meinen "Intraday Drawdown" gestoßen... der gefällt mir noch nicht, daher passe ich das System aktuell noch mal geringfügig an...
Die neuen Werte inkl. "Intraday Drawdown" werde ich dann auch hier posten.

WTF. Ich lebe gut vom Aktienmarkt seit ein paar Jahrzehnten. Vor 8 Jahren habe ich bemerkt dass ich damit mehr verdiene als mit meinem langweiligen Job, also habe ich den Job aufgegeben. Aber ich handle mechanisch, jeder einzelne Trade wird von meinem System bestimmt. Und heute waren 25 Trades ausgeführt weil ich glaube dass der Bärenmarkt langsam zu Ende geht. Das war das letzte Mal im Mai 2020 der Fall.

Es ist noch viel schlimmer, ich glaube eigentlich das der Bärenmarkt noch lange nicht zu Ende ist aber mein System sagt mir was ich tun muss. Und dann tue ich es einfach. Ich kann es mir unterdessen leisten.

Hallo zusammen,



ich stelle hier mein US Aktien System vor.

Das System versucht "Spikes", also Übertreibungen nach oben oder unten zu erkennen und von diesen zu profitieren. Long und Short Trades werden gehandelt.

Es werden nur Aktien aus dem S&P 500 gehandelt. Der Einstieg in einen Trade erfolgt ausschließlich über eine Limit Order.

Diese Limit Orders werden nach dem Open Kurs erstellt. Der Ausstieg erfolgt in > 90% aller Fällen immer über eine Limit Order, die in der Regel vor dem Open erstellt wird. In seltenen Fällen kann der Ausstieg auch über eine "Market-On-Close" Order erfolgen.

Es gibt also keinen klassischen Stop-Loss in diesem System!

Klingt spannend  
Wie funktioniert das mit collective2 ?
Braucht man da bei IB ein eigenes Unterkonto?

WTF. Ich lebe gut vom Aktienmarkt seit ein paar Jahrzehnten. Vor 8 Jahren habe ich bemerkt dass ich damit mehr verdiene als mit meinem langweiligen Job, also habe ich den Job aufgegeben. Aber ich handle mechanisch, jeder einzelne Trade wird von meinem System bestimmt. Und heute waren 25 Trades ausgeführt weil ich glaube dass der Bärenmarkt langsam zu Ende geht. Das war das letzte Mal im Mai 2020 der Fall.

Es ist noch viel schlimmer, ich glaube eigentlich das der Bärenmarkt noch lange nicht zu Ende ist aber mein System sagt mir was ich tun muss. Und dann tue ich es einfach. Ich kann es mir unterdessen leisten.

Nach welchen Parametern handelt dein System und sagt dir das der Bärenmarkt zu Ende ist?

Mein System sagt mir:

Engel links:

Das ist nur eine Bärenmarktrallye, Riskiko raus und auf bessere Kurse warten.

Teufel rechts:

Alter, die Tiefs haben wir gesehen. Gehe endlich All In du Feigling.

Nach welchen Parametern handelt dein System und sagt dir das der Bärenmarkt zu Ende ist?

Mein System sagt mir:

Engel links:

Teufel rechts:

Ich hab diesmal auch ein schlechtes Gefühl. Ist aber nicht so tragisch da das Beta meines Portfolios nur 0.76 beträgt, da kann ich mit 124% Investitionsquote gut leben. Die Dividendenrendite auf Einstandspreis ist 4.87%, also höher als die Zinsen die ich für den Kredit bezahlen muss. Im schlimmsten Fall ist der Kredit also in ein paar Jahren von den Dividenden abbezahlt.

Ich habe viele Parameter, die wichtigsten für diese Entscheidung sind: Zunächst 20% Verlust im SP500 vom Höchstkurs, dann mehr als die Hälfte der SP500 Aktien sowie alle grossen Indize über dem 50-Tages Durchschnitt und das VIX Future 3 Monate im Contango. Gibt noch ein paar Parameter mehr, aber die sind etwas komplizierter.

Ich weiss dass ich nichts weiss, deshalb mache ich stur was mein System mir sagt. Wenn ich mich genau erinnere hatte ich das letzte Mal, im Mai 2020, auch ein sehr schlechtes Gefühl, es dann aber trotzdem getan... und mir eine goldene Nase damit verdient.

Die Weltlage sagt eigentlich dass wir direkt in eine der schlimmsten Krisen der Geschichte rasseln, von der Politik ist wie üblich nur Dummheit zu spüren. Irgendwie habe ich die Hoffnung verloren dass da mal wieder Vernunft ins Spiel kommt. Auch wenn Aktien weiter fallen, es gibt keine Alternative. Der Euro wird bei fortschreiten der Krise wohl komplett wertlos...

WTF. Ich lebe gut vom Aktienmarkt seit ein paar Jahrzehnten. Vor 8 Jahren habe ich bemerkt dass ich damit mehr verdiene als mit meinem langweiligen Job, also habe ich den Job aufgegeben. Aber ich handle mechanisch, jeder einzelne Trade wird von meinem System bestimmt. Und heute waren 25 Trades ausgeführt weil ich glaube dass der Bärenmarkt langsam zu Ende geht. Das war das letzte Mal im Mai 2020 der Fall.

Es ist noch viel schlimmer, ich glaube eigentlich das der Bärenmarkt noch lange nicht zu Ende ist aber mein System sagt mir was ich tun muss. Und dann tue ich es einfach. Ich kann es mir unterdessen leisten.

Herzlichen Glückwunsch das Du schon davon leben kannst!

Meinem System ist es recht egal wo wir uns mittel oder langfristig befinden. Die Signale kommen alle aus einem sehr kurzen Zeitfenster und die Trades bleiben in der Regel auch nicht lange offen.

Klingt spannend  
Wie funktioniert das mit collective2 ?
Braucht man da bei IB ein eigenes Unterkonto?

Ein Unterkonto brauchst Du nicht zwingend. Ich handel bei IB nur mein System welches ich auch bei C2 "offen lege". Wenn Du verschiedene System hast und nur eins davon auf C2 soll, dann musst Du ein Unterkonto machen. Es kann also nur das komplette Konto bzw. ein komplettes Unterkonto an C2 übertragen werden.

Du musst bei IB unter Einstellungen deinen Account über das "C2 Gateway" mit C2 verbinden. Da bekommt man dann aber eine Anleitung. Danach sieht C2 dann deine Account Aktivitäten.

Ich hab diesmal auch ein schlechtes Gefühl. Ist aber nicht so tragisch da das Beta meines Portfolios nur 0.76 beträgt, da kann ich mit 124% Investitionsquote gut leben. Die Dividendenrendite auf Einstandspreis ist 4.87%, also höher als die Zinsen die ich für den Kredit bezahlen muss. Im schlimmsten Fall ist der Kredit also in ein paar Jahren von den Dividenden abbezahlt.

Ich habe viele Parameter, die wichtigsten für diese Entscheidung sind: Zunächst 20% Verlust im SP500 vom Höchstkurs, dann mehr als die Hälfte der SP500 Aktien sowie alle grossen Indize über dem 50-Tages Durchschnitt und das VIX Future 3 Monate im Contango. Gibt noch ein paar Parameter mehr, aber die sind etwas komplizierter.

Ich weiss dass ich nichts weiss, deshalb mache ich stur was mein System mir sagt. Wenn ich mich genau erinnere hatte ich das letzte Mal, im Mai 2020, auch ein sehr schlechtes Gefühl, es dann aber trotzdem getan... und mir eine goldene Nase damit verdient.

Die Weltlage sagt eigentlich dass wir direkt in eine der schlimmsten Krisen der Geschichte rasseln, von der Politik ist wie üblich nur Dummheit zu spüren. Irgendwie habe ich die Hoffnung verloren dass da mal wieder Vernunft ins Spiel kommt. Auch wenn Aktien weiter fallen, es gibt keine Alternative. Der Euro wird bei fortschreiten der Krise wohl komplett wertlos...

Ich habe grundlegend auch ein sehr schlechtes Gefühl...es gibt zu viele Probleme...Mein System verdient größenteils > 70% mit Long Positionen. Die Short Trades sind lange nicht so gut...nur für sich betrachtet zwar immer noch positiv, aber als einzelnes System würde ich das so nie handeln.

Da wir aktuell so viele Probleme haben "weigere" ich mich aber das Short System rauszunehmen...



Da es am Montag keine neues Trades gibt und nur 4 offen sind, nutze ich die Chance und schließe alle Positionen damit C2 die Kontogröße anpassen kann, damit es nicht so eine große Differenz zwischen meinem IB und dem C2 Live Konto gibt!

Nach Einzahlungen werde ich immer mal die Chance nutzen müssen, wenn wenige Trades offen, damit die Differenz nicht komplett auseinander geht...

Für mich ein großer Nachteil, das C2 bei einem "TOS" System (sie haben Einblick wie viel Kapital zur Verfügung steht) die Kontogröße nicht anpassen kann wenn Trades offen sind...

Wie angekündigt habe ich heute alle Trades geschlossen und C2 hat jetzt auch den Kontostand von meinem Live-Konto angepasst.
Somit laufen jetzt C2 und mein IB Konto synchron was den Kontostand angeht. Leider muss ich bei jeder weiteren Einzahlung wieder warten bis keine Trades mehr offen sind bzw. alle schließen...

Ich habe noch mal an meinem System optimiert, der maximale DrawDown von allen offenen Positionen hätte bei über 25% gelegen! Das war mir zu viel! Mit Hebel 4 = pleite!
Mit den Optimierungen sieht das ganze jetzt so aus:

Ich habe durch diese Anpassung also Performance verloren.
Jetzt 228,82% vorher 276,78%.
Jahres Performance nun 10,15% statt 12,35%.
Dafür ist aber auch der DrawDown (realisiert) auf 5,23% von vorher 7,2% gesunken.
Der maximal mögliche unrealisierte DrawDown ist auf 13,49% von über 25% gesunken.
Diesen DrawDown kann ich nur "schlechtest" möglich berechnen. Dazu nehme ich bei Long (Short) Positionen das Low (High) des Tages von allen offenen Positionen. Wenn also die 13,49% erreicht worden wären, hätten alle offenen Positionen zur gleichen Zeit ihr Tief (Hoch) haben müssen...Deswegen hier der "schlechtest" mögliche Wert.

Mit diesem "kleinen" Neustart des Systems habe ich auch den Hebel auf 3.5 angepasst. Max unrealisierter DrawDown wäre dann bei 47,22% gelegen! Realisierter bei 18,31%!
Hätte ich dieses System am 19.04.1999 begonnen mit 45.000$, einem Hebel von 3.5 und keinem Kapitalabfluss wären es
am 03.05.2000 > 100.000$
am 02.01.2001 > 250.000$
am 26.03.2004 > 500.000$
am 06.12.2006 > 1.000.000$
am 04.10.2012 > 10.000.000$
am 29.11.2021 > 100.000.000$
gewesen.

Wenn es keine Fragen bzw. Gesprächsthemen hier gibt werde ich ab und zu mal berichten, ob sich die Backtest Ergebnisse auch Live nachbilden lassen.

Das sind 40% p.a.

Wenn du das System schon seit dem 19.04.1999 handeln würdest und diese Rendite nachweisen könntest, dann würde ich sofort mein ganzes Geld bei dir anlegen.
Ich denke aber mit 100 Mio auf dem Konto würdest du nicht hier schreiben .