US Aktien System live auf Collective2

Das sind 40% p.a.

Wenn du das System schon seit dem 19.04.1999 handeln würdest und diese Rendite nachweisen könntest, dann würde ich sofort mein ganzes Geld bei dir anlegen.
Ich denke aber mit 100 Mio auf dem Konto würdest du nicht hier schreiben .

Schon weit vor den 100 Mio würde ich hier nicht mehr schreiben 
Das die Rendite die gleiche in den nächsten 23 Jahren ist wie die letzten 23 Jahre glaub ich selber auch nicht.
Anhand der Daten bin ich aber zuverlässig, dass das System "stabil" läuft.
Was bedeutet stabil? Für mich bedeutet das, dass das System auf mehrere Jahre gesehen im positiven Bereich liegt.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das System in einigen Marktsituationen den S&P 500 outperformt. An die 40% p.a. glaube ich selber nicht :-)
Im Backtest ist mit Sicherheit ein gewisser Prozentsatz "Curve-Fitting" drin. Wenn ich aber die Parameter etwas ändere, bleibt die Performance stabil und gut.

Als erstes Ziel habe ich erst mal, dass der DrawDown (realisiert und unrealisiert) vom Backtest nicht unterschritten wird.
Als zweites Ziel, dass das schlechteste Jahr mit -0,56% (mit 3.5er Hebel -1,96%) vom Backtest nicht unterschritten wird.

Alles andere sehe ich dann...

Damit irgendjemand mein System auf C2 nachhandelt und ich dort ebenfalls Geld bekomme, sollte ich vermutlich eher was anderes schreiben, aber ich bin kein Verkäufer!

Wie angekündigt habe ich heute alle Trades geschlossen und C2 hat jetzt auch den Kontostand von meinem Live-Konto angepasst.
Somit laufen jetzt C2 und mein IB Konto synchron was den Kontostand angeht. Leider muss ich bei jeder weiteren Einzahlung wieder warten bis keine Trades mehr offen sind bzw. alle schließen...

Ich habe noch mal an meinem System optimiert, der maximale DrawDown von allen offenen Positionen hätte bei über 25% gelegen! Das war mir zu viel! Mit Hebel 4 = pleite!
Mit den Optimierungen sieht das ganze jetzt so aus:

Ich habe durch diese Anpassung also Performance verloren.
Jetzt 228,82% vorher 276,78%.
Jahres Performance nun 10,15% statt 12,35%.
Dafür ist aber auch der DrawDown (realisiert) auf 5,23% von vorher 7,2% gesunken.
Der maximal mögliche unrealisierte DrawDown ist auf 13,49% von über 25% gesunken.
Diesen DrawDown kann ich nur "schlechtest" möglich berechnen. Dazu nehme ich bei Long (Short) Positionen das Low (High) des Tages von allen offenen Positionen. Wenn also die 13,49% erreicht worden wären, hätten alle offenen Positionen zur gleichen Zeit ihr Tief (Hoch) haben müssen...Deswegen hier der "schlechtest" mögliche Wert.

Mit diesem "kleinen" Neustart des Systems habe ich auch den Hebel auf 3.5 angepasst. Max unrealisierter DrawDown wäre dann bei 47,22% gelegen! Realisierter bei 18,31%!
Hätte ich dieses System am 19.04.1999 begonnen mit 45.000$, einem Hebel von 3.5 und keinem Kapitalabfluss wären es
am 03.05.2000 > 100.000$
am 02.01.2001 > 250.000$
am 26.03.2004 > 500.000$
am 06.12.2006 > 1.000.000$
am 04.10.2012 > 10.000.000$
am 29.11.2021 > 100.000.000$
gewesen.

Wenn es keine Fragen bzw. Gesprächsthemen hier gibt werde ich ab und zu mal berichten, ob sich die Backtest Ergebnisse auch Live nachbilden lassen.

wer hat sich noch nicht reich gerechnet?! 

hör auf zu träumen. Das sind Fantasiezahlen 100 Mio!! Nur theoretisches Gewixxe! In der Praxis wirst du das nicht umsetzen können. Du willst vom Börsenhandel leben ohne hohes Eigenkapital, dann musst du halt Scalper werden!!

wer hat sich noch nicht reich gerechnet?! 

hör auf zu träumen. Das sind Fantasiezahlen 100 Mio!! Nur theoretisches Gewixxe! In der Praxis wirst du das nicht umsetzen können. Du willst vom Börsenhandel leben ohne hohes Eigenkapital, dann musst du halt Scalper werden!!

Sicher sind das Fantasiezahlen sie beruhen ja immerhin auf der Vergangenheit.
Warum kann ich das in der Praxis nicht umsetzen?

Mit Scalping habe ich auch schon einige backtests durchgeführt aber keiner war wirklich überzeugend...Nur weil ich jetzt ein System gefunden habe, heißt das nicht, dass ich nicht weiter suche und probiere :-)

Stichwort "Teilen". Hat jemand eine Idee welche Platformen es noch gibt, die für mich passen könnten?
eToro fällt raus, da keine "Börsenechte" Kurse und keine API.
Wikifolio gibt es auch keine API und "Börsenechte" Kurse gibt es dort glaub auch nicht.

Ich habe mich hier noch mal schlau gemacht. eToro hat nur für Cryptos eine API :-(
Auf github habe ich auch eine für das normale eToro gefunden, aber die wird wohl eher über das Web Interface funktionieren und es ist keine (offizielle) REST API.
Außerdem ist mir das Copy Trading Modell etwas unverständlich.
Wikifolio keine API und Short Trades nur über Zertifikate möglich...das heißt ich müsste in meinem System für die entsprechenden Trades Zertifikate suchen. Gibt es da zufällig etwas, sodass man das automatisieren könnte? Also auch eine API wo ich über ein Ticker Symbol / WKN automatisch die passenden Zertifikate holen kann? Aber selbst wenn das geht, bleibt immer noch die händische Eingabe von den Trades...

Ich bin noch auf Wealth Signals gestoßen. Leider gibt es hier auch keine API. Außerdem keinen "Intraday handel". Das bedeutet es müssen alle Orders VOR dem Open eingestellt werden. Habe dazu mal mein System angepasst, wenn ich nicht mit dem heutigen Open Kurs handle sondern mit dem vorherigen Close. Außerdem gibt es dann entweder eine Take Profit Order oder eine Close At Open Order. Da ist die Performance nicht ganz so gut, aber dennoch akzeptabel. 
Dafür ist der Service kostenlos und man kann trotzdem durch den Verkauf seiner Signale etwas verdienen.
Also habe ich auf der Plattform ein angepasstes System eingestellt, welches ich jeden Tag händisch pflegen muss. Da ich hier aber mit den Vortagesschlusskursen handle, habe ich bis 15:30 Uhr zeit die Orders einzugeben.
Es gibt dort auch die Möglichkeit Backtest Daten hochzuladen, aber dazu müsste ich das System in deren "Sprache" übersetzen, wenn ich das richtig gesehen habe...ich fürchte, dass das einen extrem hohen Aufwand nach sich zieht, wenn es denn überhaupt möglich ist.

https://www.wealthsignals.com/Strategy/D...cks-nX8Xgs


Vielleicht kennt ja sonst noch jemand eine Social Trading Plattform oder ähnliches wo ich das System anbieten könnte?

Bei Wealth Signals kann ich jetzt auch automatisch meine Signale eintragen :-)
Ich habe über Selenium etwas programmiert, das die Seite aufruft, mich einloggt und alle Signale absetzt. Mal schauen wie zuverlässig das funktioniert.
Bedeutet aber auch, das eine Social Trading Plattform ohne API kein KO-Kriterium mehr ist. Wer da also noch was kennt, gerne her damit.

Zum System:
Seitdem Neustart am Dienstag gab es keine weiteren Trades, es gab die letzten Tage 3 Limit Orders (Long) aber die wurden in diesem Marktumfeld nicht erreicht. Damit wieder neue Trades kommen können muss es erst mal wieder runter gehen. Einzelne Trades können natürlich jederzeit kommen, wenn sich eine Aktie entsprechend bewegt, damit aber wieder richtig Bewegung reinkommt muss der S&P 500 erst mal wieder runter kommen.

Also bin ich jetzt erst mal ruhig hier, wenn es keine Fragen gibt

sag mal was zu deinem DD!! Was ist denn da passiert. -22,4%

bei so etwas stehen mir die Haare zu Berge. In so etwas würde ich nie investieren! Hat nix mit einer guten Strategie zu tun! Nimmst nicht persönlich, verdienst ja trotzdem Geld, aber du setzt auf long only und hoffst auf steigende Märkte. Kommt der Crash und ein jahrelanger Bärenmarkt, dann ist nix mehr mit Rendite. Wie gesagt ist  nur mein oberflächlicher Eindruck deines Systems. Habe s mir jetzt nicht im Detail angesehen. Je größer das Konto, umso risikoaverser handelt man!! Darum 100 Mio in zwanzig Jahren ist nicht realisierbar. 

trotzdem viel Erfolg

sag mal was zu deinem DD!! Was ist denn da passiert. -22,4%

bei so etwas stehen mir die Haare zu Berge. In so etwas würde ich nie investieren! Hat nix mit einer guten Strategie zu tun! Nimmst nicht persönlich, verdienst ja trotzdem Geld, aber du setzt auf long only und hoffst auf steigende Märkte. Kommt der Crash und ein jahrelanger Bärenmarkt, dann ist nix mehr mit Rendite. Wie gesagt ist  nur mein oberflächlicher Eindruck deines Systems. Habe s mir jetzt nicht im Detail angesehen. Je größer das Konto, umso risikoaverser handelt man!! Darum 100 Mio in zwanzig Jahren ist nicht realisierbar. 

trotzdem viel Erfolg

Bei Collective2 kann ich leider die Kontogröße nur anpassen, wenn keine Trades offen sind. Das passiert in meinem System sehr selten. Ich habe seit dem Start des Live Systems weiteres Geld auf das Interactive Brokers Konto eingezahlt, sodass das Verhältnis nicht passt! Im Collective2 Konto stehen aktuell ca. 25.200$ zur Verfügung.
In meinem Interactive Brokers Account sind es aber durch Einzahlungen bereits ca. 45.000$.
Dadurch stimmt das Verhältnis nicht und wird sich weiter vergrößern, da ich die Tradegröße immer dem verfügbaren Kapital anpasse.

Jetzt ist das C2 Konto angepasst, der DD bleibt natürlich unangepasst. Daher das andere System wo das Money Management passt, da nix von außen das ganze beeinflussen kann.
Da waren es -6,7% DD. Allerdings nur mit einem max. 1,5er Hebel. Du kannst über collective selbst entschieden "wie" Du dem System folgen willst. Du kannst z.B. hergehen und sagen, dass du die Strategie auf 25% skalierst, dann wäre Dein DD nur bei 1,675% gewesen. Die Performance wäre dann natürlich auch geringer.
Ich kann bei meinem System über die maximalen Trades und über den Hebel das Risiko entsprechend anpassen. 
Was ich ab einer bestimmten Summe auch tun werde!
Aktuelle Werte max 60 Trades und Hebel 3.5.
Auf Wealth Signals läuft die Strategie ohne max Trades Begrenzung (ist dort technisch nicht möglich) und nur mit einem 2er Hebel, zwar leicht angepasst mit nicht ganz so guter Performance, aber dort sollte sich der DD auch in Grenzen halten.

Long only stimmt nicht. Auch dazu steht etwas im 1. Beitrag :-) Auch auf collective gibt es schon 3 short Trade in der History.
Verhältnis im Backtest 6,2:1 für Long Trades. Also auf ca. 6 Long Trades folgt 1 Short Trade. 
Es gibt auch Ausstiegssignale die am Tag später umgesetzt werden, sodass in einem Crash auch Long Positionen liquidiert werden. Was in den Bärenmärkten nach 2000, 2007/2008 und im Corona Crash in der Rückschau (Backtest) auch gut funktioniert hat. Die Frage für die Zukunft ist nur, ob die Ausstiegssignale auch bei zukünftigen Crashes/Bärenmärkte ziehen. Da bin ich aber sehr zuversichtlich!

Wäre ein super Test für mein System wenn wir jetzt noch mal deutlich nach unten gehen, ob es wirklich Crash/Bärenmarkt stabil ist :-)

Hallo FabiC2,
Glückwunsch zu deinenem offensichtlich funktionierenden Algo-System.
Ein paar Fragen hätte ich zu deinem Vorgehen und System, soweit du preisgeben möchtest:

- warum S&P500, funktioniert das auch für Forex
- mit welcher Plattform entwickelst du deine Strategie (ich selbst nutze den MetaTrader5 bzw. MQL5)
- wie weit gehst du für deine Backtests zurück
- wie lange hast du dein System entwickelt
- mit welchen Vehicles bist du investiert (MT5 mit CFD´s)
- auf welcher Zeitebene steigst du ein
- Haltedauer im Schnitt
- was sind die Austiegskriterien
- wie definierst du Übertreibungen
- welche(n) Indikatore(n) nutzt du, um die Überteibungen zu identifizieren
- wie viele und welche Filter nutzt du vorzugsweise
- wo liegt der Profit-Factor
- durchschnittliche Anzahl Trades/Tag

Drücke die Daumen für deine Cashcow.

Glückwunsch zu deinenem offensichtlich funktionierenden Algo-System.

Das mit dem Glückwunsch lass uns mal auf in 2-3 Jahren schieben, wie gut das Algo-System dann wirklich funktioniert

- warum S&P500, funktioniert das auch für Forex

Forex habe ich noch nicht getestet wie dort das System funktionieren würde. Hier müsste ich das System aber auch anpassen. Ich nutze für mein System auch Daten vom VIX. Die machen in einem Forex System dann keinen Sinn.

- mit welcher Plattform entwickelst du deine Strategie (ich selbst nutze den MetaTrader5 bzw. MQL5)

Ich nutze keine Plattform. Es ist alles selber in JAVA programmiert. Das heißt ich hole mir die Daten von Yahoo Finance und verarbeite die dann im Backtest weiter. Ich fürchte ich kann auch gar keine Plattform nutzen, da ich eben nicht nur den Chart von dem Instrument auswerte, sondern auch noch andere Faktoren wie z.B. den VIX miteinfließen lasse. Das weiß ich nicht in wieweit soetwas bei solchen Plattformen geht. Mit einem eigenen JAVA Programm bin ich maximal flexibel.

- wie weit gehst du für deine Backtests zurück

Start von meinem Backtest war Mitte 1999. Also etwas über 20 Jahre! Es gibt wunderschöne Systeme die in 2 ausgewählten Jahren super funktionieren aber in den restlichen Jahren leider so gar nicht. Ich hoffe, dass ich mit dem Zeitraum von über 20 Jahren, da eine bessere Trefferquote habe. Als ich begonnen habe das System zu entwickeln habe ich nur die Daten bis 2019 herangezogen, sodass ich von 2019-2022 "Out Of Sample" Daten hatte. Die letzten Optimierungen habe ich dann aber auf den gesamten Zeitraum gemacht.

- wie lange hast du dein System entwickelt

Systeme versuche ich schon seit mehreren Jahren zu entwickeln. Hatte auch schon mal ein System auf den DAX und dann mit CFD's gehandelt, aber leider ohne automatisierten Backtest und nur ein paar Monate zurück...lief überhaupt nicht gut. Die Idee zu dem aktuellen System hatte ich Ende letzten Jahres.

- mit welchen Vehicles bist du investiert (MT5 mit CFD´s)

Direkt in den entsprechenden Aktien, also keine CFD's, Zertifikate oder sonstwas. Ich kaufe oder verkaufe bei IB direkt die Aktien. Damit bekomme ich auch immer genau die Kurse, die ich auch im Backtest bekommen hätte und habe dadurch keine Verfälschung.

- auf welcher Zeitebene steigst du ein

Ich analysiere die End-Of-Day Daten. Das heißt nach dem Close kann ich mein System laufen lassen und dann sagt es mir bei welcher Aktie ich am nächsten Tag einsteigen muss. Der Einstieg geschieht dann über eine Limit Order die vom Open Kurs des heutigen Tages abhängig ist. Ich weiß also welche Aktien eine Limit Order bekommen sollen, warte auf den Open Kurs und errechne mir daraus meine Limit Order die dann gesetzt wird.

Die Ausstieg Orders liegen zu 99% vor dem Open fest, sind auch Limit Orders. Die anderen 1% werden auch anhand des Opens errechnet. Natürlich alles voll automatisch und es wird natürlich auch nicht jede Limit Order eingegangen.

- Haltedauer im Schnitt

Den habe ich noch gar nicht ausgerechnet. Ich werde das mal in meinem Backtest einbauen, dann kann ich die genaue Zahl nachreichen.

- was sind die Austiegskriterien

Die "normalen" Take Profit Kriterien werden auch wieder anhand von den Daten der letzten Tagen/Wochen ermittelt und jeden Tag angepasst. Das System hat keinen Take Profit von 3% oder so. Der Take Profit verschiebt sich jeden Tag. Er kann sowohl nach unten als auch nach oben gehen. Wie genau ist "Betriebsgeheihmnis". Ein "Notfall" Ausstiegskriterien ist z.B. wenn ein Long Trade einmal (egal wann) -10% hinten liegt, wird am nächsten Tag der Trade geschlossen. Zuerst wird versucht über eine "extreme" Take Profit Order rauszukommen, aber eine halbe Stunde vor Handelsschluß wird diese Order entfernt und eine Market-On-Close Order gesetzt. Der VIX spielt bei den Notall Ausstiegskriterien auch eine Roll

- wie definierst du Übertreibungen

Das ist auch "Betriebsgeheimnis". Im Grunde muss der Kurs einer Aktie eine gewisse Zeit nur in eine Richtung gelaufen sein, dann gibt es noch ein paar weitere Faktoren und dann kommt irgendwann das Signal.

- welche(n) Indikatore(n) nutzt du, um die Überteibungen zu identifizieren

Keine wirklichen Indikatoren, also kein RSI, Stochastik oder so. Wie genau "Betriebsgeheimnis"

- wie viele und welche Filter nutzt du vorzugsweise

Wie schon angesprochen spielt der VIX eine Rolle und zwar auch als Einstiegsfilter. Dazu noch ein paar andere, z.B. muss der Kurs mindestens eine bestimmte Prozentzahl seit seiner Trendumkehr in die "neue" Richtung gelaufen sein. Wie ich eine Trendumkehr definiere/erkenne ist auch wieder "Betriebsgeheimnis".

- wo liegt der Profit-Factor
- durchschnittliche Anzahl Trades/Tag

Habe ich im Backtest auch noch gar nicht errechnen lassen. Merke ich mir mal vor, das ich das die Tage irgendwann mal einbaue und dann werde ich die Zahlen hier noch posten.


In den letzten 23 Jahren waren es ca. 7500 Trades. Macht also ca. 0,9 Trades pro Tag.

Drücke die Daumen für deine Cashcow.

Danke. Ich habe ein gutes Gefühl, dass ich hier auf Sicht von ein paar Jahren die Performance von einem MSCI World oder auch dem S&P 500 deutlich schlagen kann.




By the way:


Ich habe mal mein System auf alle Aktien vom Russell 2000 laufen lassen. Hier gibt es natürlich Werte die deutlich stärker schwanken wie Werte im S&P 500. Ebenfalls gibt es hier Werte die nur einen Preis von ein paar Dollars haben. Außerdem ist der VIX als Filter hier auch nicht ganz so angebracht. Trotzdem hätte die Performance so ausgesehen:



   



Durch den deutlich größeren Aktienkorb wäre mein System hier in 631 Aktien gleichzeitig investiert gewesen, was für mich einfach nicht handelbar ist. Insgesamt wären es 53.464 Trades gewesen. Außerdem gibt es bei Nebenwerten die Möglichkeit, das im Chart "Block-Trades" auftauchen, das bedeutet zu diesen Kursen hätte ich gar nicht kaufen/verkaufen können. Auch der Notfall Ausstieg mit -10% würde im Russell 2000 natürlich durch die erhöhte Volatilität deutlich häufiger auftreten.

Unterm Strich sind das aber Aktien auf deren Basis ich mein System nicht entwickelt habe, trotzdem ist die Performance aber in Ordnung. Das stimmt mich positiv, dass die Performance auch in Zukunft auf allen S&P 500 Werten deutlich positiv sein wird!

Den Profit-Faktor hatte ich (leider) nie so wirklich berücksichtigt und bin jetzt etwas erschrocken wie schlecht er ist.
Von April 1999 - heute liegt er bei 1,6.
Von Oktober 2003 - heute immerhin bei 1,9. (Oktober 2003 war die lange Seitwärtsphase zu Ende)
Wenn ich die Tradeanzahl Beschränkung herausnehme, komme ich auf etwas über 1,8 von April 1999 - heute. Habe dann aber das Problem, dass die Tradegröße extrem sinkt, weil ich zu jederzeit, damit rechnen muss, dass alle Trades eingegangen werden müssen!

Durchschnittliche Haltedauer sind 8,6 Tage.

Obwohl ich etwas enttäuscht über den schlechten Profit-Faktor bin, habe ich einen weitere großen Schritt getan. Vorerst aber auch den letzten.
Ich habe mein Kapital noch mal fast verdoppelt mit Hilfe von einem Kredit über 30.000€. Collective2 wird heute noch die Strategie auf 76.000$ anpassen. 

Selbstverständlich hätte ich auch einfach den Hebel erhöhen können. Aber wenn der Hebel zu krass ist und es einen etwas größeren DrawDown gibt, kann das schnell in einem Margin Call enden. Deswegen der Weg über einen Ratenkredit. Läuft über 120 Monate, sodass es im Monat 308,78€ sind. Das Geld wird aus den monatlichen Einnahmen aus meinem Hauptberuf kommen. Sollten die privaten Ausgaben deutlich steigen, werde ich zuerst meine ETF-Sparpläne über 300€ canceln. Sollte das System nicht zufriedenstellend funktionieren und ich stelle es ein, zahle ich den Kredit zurück. Sofern dann noch genug Geld da ist 
Will sagen: Dieser Kredit ist jetzt keine Belastung die bei der nächsten Schwierigkeit zum Problem wird. Sollte mein Handelssystem komplett versagen, werde ich die nächsten 10 Jahre weiterhin über 300€ pro Monat als Lehrgeld bezahlen. Von "All-In" bin ich hier noch ein gutes Stück entfernt.
Ich möchte aber die Chance nutzen früher meine Ziele zu erreichen!

Rendite kommt vom Risiko