urban ETF Strategie mit Dividenden und ATR-Balancing

So, los geht es in den zweiten Monat. Bei der ungehebelten Strategie hat BIL $110 Monatsdividende gezahlt, die rechnen wir dazu.

Performance ungehebelt 1.94%, Stand $101'937, Hebel drei 5.55%, Stand $105'550.

Zu investieren 2 Märkte, also 2/3 des maximalen Kapitals: ungehebelt 67'944, gehebelt 211'100

Immobilien: VNQ auf 82.42, ATR 4.21, Gewicht 0.512, 423 Aktien ungehebelt, 1313 gehebelt
Aktien USA: VTI auf 143.00, ATR 7.68, Gewicht 0.487, 232 Aktien ungehebelt, 720 gehebelt.

Aufträge ungehebelt: sell 400 BIL at bid, buy 232 VTI MOC

Aufträge gehebelt: buy 43 VNQ MOC, buy 720 VTI MOC

Nach Marktschluss heute (oder morgen, ist ja geschlossen in den USA) dann die neuen Portfolios.

BIL 91.45, VTI 138.33, VNQ 81.20. Ganz schön billig geworden heute. 

Ungehebelt: 
Cash alt 3058
Verkauf BIL 36578
Kauf VTI -32094
Portfolio: VNQ 423, VTI 232, BIL 300, cash $7542

Hebel 3:
Cash alt 877
Kauf VNQ -3492
Kauf VTI -99601
Portfolio: VNQ 1313, VTI 720, cash -102216

Bei allen Trades ist die teurere Version der IB Kommissionen berücksichtigt, also $1 pro 200 Anteile.

Ist das real gehandelt mit Echtgeld?
gatowman

Nein, ist eine Simulation.

Nein, ist eine Simulation.

OK, ich versuchs mal mit Ishares ETF mit 10K€.

gatowman

Heute bekommst Du bestimmt noch bessere Preise. Ich würde vermutlich versuchen mit einem Limit Order zu kaufen, könnte unter Tag drehen. Dann kannst Du ja noch eine MOC Order absetzen für den Fall dass das Limit nicht gefüllt wird.

Heute bekommst Du bestimmt noch bessere Preise. Ich würde vermutlich versuchen mit einem Limit Order zu kaufen, könnte unter Tag drehen. Dann kannst Du ja noch eine MOC Order absetzen für den Fall dass das Limit nicht gefüllt wird.

aufjedenfall ist VTI unter der Schwelle wo sie nächsten Monat wieder rausfliegen würden ...

Heute bekommst Du bestimmt noch bessere Preise. Ich würde vermutlich versuchen mit einem Limit Order zu kaufen, könnte unter Tag drehen. Dann kannst Du ja noch eine MOC Order absetzen für den Fall dass das Limit nicht gefüllt wird.

Zu spät, habe gestern gekauft, aber so ist das System nunmal, dafür aber realistisch in Zukunft.

gatowman

Anbei mal ein interessanter Link den ich bei Zeit mal nachbauen wollte aber noch nicht dazu gekommen bin, da andere Dinge höhere Prio haben.
Dürfte aber sehr gut hier in den Thread passen, da es das Thema auch aufgreift aber etwas verfeinert.
Ich finde diesen Ansatz wesentlich charmanter als den SMA 200. Aber das ist komplett subjektiv.
Übrigens finde ich den gesamten Blog sehr gut und lesenswert.

Viel Spaß damit!  

A “Simple” Tactical Asset Allocation Portfolio

Heute bekommst Du bestimmt noch bessere Preise. Ich würde vermutlich versuchen mit einem Limit Order zu kaufen, könnte unter Tag drehen. Dann kannst Du ja noch eine MOC Order absetzen für den Fall dass das Limit nicht gefüllt wird.

aufjedenfall ist VTI unter der Schwelle wo sie nächsten Monat wieder rausfliegen würden ...

Abwarten, noch ist der Monat nicht zu Ende, kann noch viel passieren :)

Erstaunlich wie gut sich die Immobilien geschlagen haben an diesen extremen Tagen.

Zur Zeit, also nach einem Monat und ein paar Tagen, steht das ungehebelte Portfolio bei plus 2.24% und das gehebelte bei plus 6.51%. Aktien haben dazu einen Verlust von ungefähr 0.53% beigetragen.

Spannend. Aber nicht so wichtig, man muss das langfristig betrachten und in der Simulation hier war etwas Glück dabei weil wir erst am Schluss des zweiten Handelstag des Monats gehandelt haben.

VNQ heute ex-Dividend. $0.9494

Ungehebelt heute also cash 7943, gehebelt -100969.

Performance noch schlappe 0.21% ungehebelt und 1.44% gehebelt.