Meine Strategie - ein Portfolio von Handelssystemen traden

Hallo,

ich weiß nicht, ob automatisierte Handelssysteme in diesem Forum ebenfalls thematisiert werden oder ob hier nur über manuelles Traden diskutiert wird. Aber ich denke es kann nicht schaden, meine Strategie hier kurz vorzustellen.

Ich handle seit vielen Jahren mit automatisierten Handelssystemen, also Expert Advisors auf der Metatrader 4 Plattform. Und wißt ihr was? Ich habe kein einziges System gefunden, selbst entwickelt oder gekauft, welches fortwährend und beständig profitabel war. Folglich habe ich eine Strategie entwickelt, die quasi auf einer sehr große Anzahl von gleichzeitig auf einem Demokonto laufenden Systemen basiert. Solange eines dieser Systeme mindestens 25 (fiktive - also auf dem Demo-Konto realisierte) Trades absolviert hat, kommt es in einen Ranking-Algorithmus, der dann die aktuell besten Systeme ausfiltert.

Und nur diese Systeme werden dann auf einem Live-Konto getradet. Dabei wird täglich überprüft, ob ein Favoritenwechsel stattgefunden hat, so dass das Portfolio immer nur die aktuell am besten performenden Systeme enthält.

Dieser Ansatz ist sehr aufwendig, aber er funktioniert für mich perfekt.

Mich würde eure Meinung zu diesem Ansatz sehr interessieren!

Gruß
AlgotradingDE

Du machst da ein sog. "equity curve" Trading, da machst Du schon mehr als die meisten hier, inkl. michselbst. Das steht und fällt natürlich damit, daß Deine Strategien tatsächlich auf länger währende Marktphasen aufsetzen und nicht etwa nur zufällig erfolgreich sind.

Wenns funktioniert -> herzlichen Glückwunsch!
Ich hoffe Du und Deine Mitglieder, habt Euch schon bzgl. der neuen Steuergesetzgebung bzgl. Derivate informiert?

Eigentlich ist das ein Thema für unseren "2 Sigma Mann" , er meldet sich bestimmt noch.

Denke mal hier geht es um Werbung?
Aber grundsätzlich würde ich mir die equity curves anschauen, mindestens 20 Jahre rückwärts, mindestens 80 trades p.A. und mir die Strategien mit den niedrigsten draw downs raus suchen.
Dann schauen, welche nicht oder fast nicht korrelieren. Die Kurven übereinander legen und schauen ob der max draw down kleiner wird?
Wenn es so ist, darf man los legen.
Ich bezweifle allerdings, dass man mit Metatrader bucket shops vernünftige Kurse angeboten bekommt, wenn die Vola anspringt.
Den spread aus dem wahren Leben sieht man nicht mit diesen backtests für Arme.
Deswegen wird real der net profit nicht an den Test ran kommen, der draw down hingegen übertroffen werden

Eigentlich ist das ein Thema für unseren "2 Sigma Mann" , er meldet sich bestimmt noch.

Denke mal hier geht es um Werbung?
Aber grundsätzlich würde ich mir die equity curves anschauen, mindestens 20 Jahre rückwärts, mindestens 80 trades p.A. und mir die Strategien mit den niedrigsten draw downs raus suchen.
Dann schauen, welche nicht oder fast nicht korrelieren. Die Kurven übereinander legen und schauen ob der max draw down kleiner wird?
Wenn es so ist, darf man los legen.
Ich bezweifle allerdings, dass man mit Metatrader bucket shops vernünftige Kurse angeboten bekommt, wenn die Vola anspringt.
Den spread aus dem wahren Leben sieht man nicht mit diesen backtests für Arme.
Deswegen wird real der net profit nicht an den Test ran kommen, der draw down hingegen übertroffen werden

Tatsächlich könnte man einen massiven Aufwand in den Backtest stecken und das habe ich Anfangs auch getan. Aber die Realität kannst du eben einfach nicht backtesten, auch wenn du es so akkurat wie möglich versuchst. Deshalb mein Ansatz mit den vielen Expert Advisors auf einem Demokonto. Und mit vielen meine ich richtig viele: aktuell sind das bei mir +150 Systeme für den DAX im 1H Zeitrahmen. Und nur max. ein Duzend davon sind für die aktuelle Börsenphase gut geeignet. 

Aber das beruhigende ist, dass immer wieder neue Systeme "aufpoppen", wenn der Markt sich verändert. Das gibt mir die Sicherheit, immer auf´s richtige Pferd zu setzen.

Gruß
AlgotradingDE

Aber das beruhigende ist, dass immer wieder neue Systeme "aufpoppen", wenn der Markt sich verändert. Das gibt mir die Sicherheit, immer auf´s richtige Pferd zu setzen.

So ist das halt, dass Handelssystem nicht immer funktionieren. Ich mache so etwas eher wie viele andere auf manueller Basis aber mit deutlich weniger Systemen.

Tatsächlich könnte man einen massiven Aufwand in den Backtest stecken und das habe ich Anfangs auch getan. Aber die Realität kannst du eben einfach nicht backtesten, auch wenn du es so akkurat wie möglich versuchst. Deshalb mein Ansatz mit den vielen Expert Advisors auf einem Demokonto. Und mit vielen meine ich richtig viele: aktuell sind das bei mir +150 Systeme für den DAX im 1H Zeitrahmen. Und nur max. ein Duzend davon sind für die aktuelle Börsenphase gut geeignet. 

Aber das beruhigende ist, dass immer wieder neue Systeme "aufpoppen", wenn der Markt sich verändert. Das gibt mir die Sicherheit, immer auf´s richtige Pferd zu setzen.

Gruß
AlgotradingDE

"Sicherheit" gibt es in dem Geschäft nicht.
Es sei denn man kauft long puts OTM und verbrennt die meiste Zeit Geld.

Mich würde eure Meinung zu diesem Ansatz sehr interessieren!

Nicht viel.

Ein Handelsystem sollte in jedem Fall einfach (simplifiziert) und logisch sein, sonst kann man direkt einen Haken daran machen.
Alles andere gaukelt einem in normalen Marktphasen ein funktionierendes System vor und gibt die Gewinne wieder ab sobald die Phasen sich ändern.
Und das passiert nicht von heute auf morgen, sondern kann auch Jahre dauern.

Fängt der EA an zu handeln und man hat das Glück (!) gerade eine passende Marktphase erwischt zu haben, dann fährt man Gewinne ein. Kommt die Verlustphase stellt man den EA einfach ab und unter dem Strich bleibt ein Gewinn. Soweit so gut.
Ein Problem gibt es aber wenn gerade der Umschwung der Marktphase stattfindet und das System sofort Verluste einfährt. Das System an die Marktphase zu adaptieren ist praktisch kaum möglich.

Ich hatte vor Jahren einen EA programmieren lassen in denen ich etwa 20 Parameter frei einstellen konnte.
Kern der Theorie war dabei das "Trendfolge funktioniert". Da sind sich eigentlich alle Trader einig, dass diese Theorie richtig sein muss.
Ich habe den EA im Backtest dann mit etlichen verschiedenden Parametern durchlaufen lassen und auch die Zeitebenen verändert von Wochenkerzen bishin zu Minutenkerzen.
Short und Long.
Ergebnis: Es funktioniert nicht.

Bei einem funktionierenden System sollte man davon ausgehen, dass man Parameter optimieren kann. Es sozusagen "Sweet Spots" in den Einstellungen gibt.
Aber das war nicht der Fall. Teilweise hat man mit Parametern unfassbare Renditen >10% eingefahren und wenn man nur minimale Änderungen vorgenommen hat, dann war es ein derbes Verlustgeschäft. Und das trat in einer solchen Regelmäßigkeit auf, dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin das es mehrere erfolgreiche "Korridore" in den Einstellungen gibt, die aber nicht vorherzusagen sind und damit ist die Unternehmung sinnlos.
Mit einem Backtest lässt sich nicht auf die Zukunft schließen.

Ich denke mittlerweile wenn ein automatisiertes System funktionieren würde, dann würden die Big Player die Gewinne weg arbitrieren.  
Eventuell ändert sich das mit künstlicher Intelligenz.

mich würde zwei Dinge interessieren:
a) wie normierst Du die Systeme vor dem Scoring? Gleiches Leverage, Exposure, VaR u.ä. ? Das ist ja nicht unbedingt trivial bzw. auch eine Frage der Philosphie?

b) wie kontrollierst Du 150 gleichzeitig laufende Handelssysteme? Ich hatte schon bei drei gleichzeitig laufenden Konten Probleme, z.B. Cloudserverausfälle, Neustarts usw. Verwendest Du eigene Server, mietest Du Cloudserver, hast Du Personal eingestellt, oder hast Du eine spezielle Überwachungssoftware?

Nicht viel.

Ein Handelsystem sollte in jedem Fall einfach (simplifiziert) und logisch sein, sonst kann man direkt einen Haken daran machen.
Alles andere gaukelt einem in normalen Marktphasen ein funktionierendes System vor und gibt die Gewinne wieder ab sobald die Phasen sich ändern.
Und das passiert nicht von heute auf morgen, sondern kann auch Jahre dauern.

Fängt der EA an zu handeln und man hat das Glück (!) gerade eine passende Marktphase erwischt zu haben, dann fährt man Gewinne ein. Kommt die Verlustphase stellt man den EA einfach ab und unter dem Strich bleibt ein Gewinn. Soweit so gut.
Ein Problem gibt es aber wenn gerade der Umschwung der Marktphase stattfindet und das System sofort Verluste einfährt. Das System an die Marktphase zu adaptieren ist praktisch kaum möglich.

Ich hatte vor Jahren einen EA programmieren lassen in denen ich etwa 20 Parameter frei einstellen konnte.
Kern der Theorie war dabei das "Trendfolge funktioniert". Da sind sich eigentlich alle Trader einig, dass diese Theorie richtig sein muss.
Ich habe den EA im Backtest dann mit etlichen verschiedenden Parametern durchlaufen lassen und auch die Zeitebenen verändert von Wochenkerzen bishin zu Minutenkerzen.
Short und Long.
Ergebnis: Es funktioniert nicht.

Bei einem funktionierenden System sollte man davon ausgehen, dass man Parameter optimieren kann. Es sozusagen "Sweet Spots" in den Einstellungen gibt.
Aber das war nicht der Fall. Teilweise hat man mit Parametern unfassbare Renditen >10% eingefahren und wenn man nur minimale Änderungen vorgenommen hat, dann war es ein derbes Verlustgeschäft. Und das trat in einer solchen Regelmäßigkeit auf, dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin das es mehrere erfolgreiche "Korridore" in den Einstellungen gibt, die aber nicht vorherzusagen sind und damit ist die Unternehmung sinnlos.
Mit einem Backtest lässt sich nicht auf die Zukunft schließen.

Ich denke mittlerweile wenn ein automatisiertes System funktionieren würde, dann würden die Big Player die Gewinne weg arbitrieren.  
Eventuell ändert sich das mit künstlicher Intelligenz.

Ich habe da 20 Jahre Geld (in Entwicklung) rein gesteckt und maximal plus minus gemacht, unterm Strich.
Eine Mathematikerin meinte, maximal 5 Freiheitsgrade auf daily (20?).
Meine Frau meinte mal, "immer wenn Du Dich auf Deine Nase verlässt, bist Du gut"

animal spirit, wenn es los geht - im ES Future

Ich habe da 20 Jahre Geld (in Entwicklung) rein gesteckt und maximal plus minus gemacht, unterm Strich.
Eine Mathematikerin meinte, maximal 5 Freiheitsgrade auf daily (20?).
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